| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 绪言 | 第6-8页 |
| 第一章 小波分析的理论基础 | 第8-17页 |
| §1．1 小波分析的发展简史 | 第8-9页 |
| §1．2 Fourier分析和小波分析 | 第9-13页 |
| §1．3 连续小波变换 | 第13-14页 |
| §1．4 多尺度分析 | 第14-15页 |
| §1．5 离散正交小波变换算法（Mallat算法） | 第15-17页 |
| 第二章 小波分析与信号奇异性 | 第17-24页 |
| §2．1 奇异性的基本概念 | 第17-18页 |
| §2．2 李氏指数（Lipschitz指数） | 第18-19页 |
| §2．3 信号奇异性表征和小波变换 | 第19-22页 |
| §2．4 随机噪音的小波变换特性 | 第22-24页 |
| 第三章 小波分析与股市数据分析 | 第24-51页 |
| §3．1 股票指数 | 第24-27页 |
| §3．2 股市数据的预处理 | 第27-30页 |
| §3．3 股市信号的分形特性 | 第30-32页 |
| §3．4 股市信号的奇异性检测 | 第32-38页 |
| §3．5 股市信号的周期性 | 第38-44页 |
| §3．6 基于小波分析及AR模型的股市趋势预测 | 第44-48页 |
| §3．7 中国股市的有效性分析 | 第48-51页 |
| 第四章 沪深股市比较分析 | 第51-54页 |
| 第五章 总结与展望 | 第54-56页 |
| 主要参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58页 |