| 目录 | 第1-5页 |
| 中文摘要 | 第5-6页 |
| 英文摘要 | 第6-7页 |
| 引言 | 第7-9页 |
| 第一章 现代金融理论基础 | 第9-22页 |
| 第1节 现代金融理论发展简史 | 第9-12页 |
| 第2节 现代金融理论基本概念 | 第12-15页 |
| 第3节 证券组合理论 | 第15-16页 |
| 第4节 资本资产定价模型（CAPM） | 第16-18页 |
| 第5节 log-最优资产组合理论 | 第18-20页 |
| 第6节 有风险控制的log-最优资产组合 | 第20-22页 |
| 第二章 方差法风险度量及Markowitz组合投资模型 | 第22-44页 |
| 第1节 单一证券投资收益与风险的概率分析 | 第22-23页 |
| 第2节 Markowitz投资组合模型 | 第23-29页 |
| 第3节 存在无风险证券的均值方差模型 | 第29-32页 |
| 第4节 组合证券间关系及风险分类 | 第32-36页 |
| 第5节 不允许卖空条件下证券组合有效集与有效边界 | 第36-42页 |
| 第6节 Markowitz模型的优缺点分析 | 第42-44页 |
| 第三章 半方差法风险度量及相应的组合证券模型 | 第44-48页 |
| 第1节 半方差、半协方差 | 第44-45页 |
| 第2节 半方差组合资产模型及有效边界的确定 | 第45-48页 |
| 第四章 一种改进的投资决策模型 | 第48-55页 |
| 第1节 一种改进的投资决策模型 | 第48-51页 |
| 第2节 试验分析 | 第51-52页 |
| 第3节 问题与展望 | 第52-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |