我国企业年金基金运行研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·选题的背景及问题的提出 | 第8-11页 |
| ·本文的研究意义 | 第11-12页 |
| ·本文的研究方法及创新点 | 第12-13页 |
| ·本文的思路和结构安排 | 第13-14页 |
| 2 企业年金概述及监管制度探讨 | 第14-27页 |
| ·企业年金的涵义和特点 | 第14-16页 |
| ·国内外企业年金的产生和发展 | 第16-19页 |
| ·企业年金制度的类型 | 第19-21页 |
| ·企业年金制度监管探讨 | 第21-27页 |
| ·对企业年金实施监管的必要性研究 | 第21-23页 |
| ·企业年金监管的对策分析 | 第23-27页 |
| 3 企业年金运行模式与投资工具分析 | 第27-39页 |
| ·企业年金的运行概述 | 第27-31页 |
| ·企业年金的一般运行模式 | 第27-29页 |
| ·我国企业年金运行模式选择 | 第29-31页 |
| ·企业年金基金投资的工具选择 | 第31-36页 |
| ·企业年金基金的投资策略分析 | 第36-39页 |
| 4 企业年金的投资组合模型分析 | 第39-53页 |
| ·投资组合的理论分析 | 第39-41页 |
| ·投资组合技术模型 | 第41-45页 |
| ·企业年金基金投资的目标规划模型 | 第45-49页 |
| ·投资的目标规划模型 | 第45-46页 |
| ·单指数模型 | 第46-47页 |
| ·企业年金基金有效营运的基本原则和目标规划模型 | 第47-48页 |
| ·企业年金基金投资的目标规划模型的特点分析 | 第48-49页 |
| ·股指期货在企业年金基金投资中的应用 | 第49-53页 |
| ·股指期货的基本概况及交易策略 | 第49-50页 |
| ·企业年金的套期保值比率的方法研究及绩效衡量 | 第50-53页 |
| 5 企业年金基金投资的实证分析 | 第53-68页 |
| ·企业年金基金的股票投资分析 | 第53-55页 |
| ·企业年金基金投资的目标规划模型的实证分析 | 第55-61页 |
| ·企业年金基金目标规划模型的实证求解 | 第56-60页 |
| ·企业年金基金目标规划模型的实证结果分析 | 第60-61页 |
| ·企业年金基金在股指期货中的实证分析 | 第61-67页 |
| ·企业年金持仓股套期保值的样本及研究区间 | 第61-63页 |
| ·企业年金持仓股的单位根检验 | 第63页 |
| ·企业年金持仓股的协整检验 | 第63-64页 |
| ·套期保值比率的参数估计 | 第64-65页 |
| ·套期保值绩效评价 | 第65页 |
| ·企业年金基金进行股指期货套期保值策略的盈亏分析 | 第65-67页 |
| ·本章小结 | 第67-68页 |
| 6 总结 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
