| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-20页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-18页 |
| ·国外研究现状 | 第9-17页 |
| ·国内研究现状 | 第17-18页 |
| ·研究思路及研究内容 | 第18-20页 |
| 2 信用风险量化管理研究的基础理论述评 | 第20-30页 |
| ·信用风险的界定及其特点分析 | 第20-23页 |
| ·信用风险的界定 | 第20-21页 |
| ·信用风险的特点分析 | 第21-23页 |
| ·信用风险管理的主要内容 | 第23-26页 |
| ·信用风险的识别 | 第23-24页 |
| ·信用风险的度量 | 第24-25页 |
| ·信用风险的控制 | 第25-26页 |
| ·期权定价理论述评 | 第26-30页 |
| 3 现代信用风险度量模型解析 | 第30-39页 |
| ·基于 VaR 的 CreditMetrics 模型 | 第30-34页 |
| ·CreditMetrics 模型简介 | 第30页 |
| ·VaR 的相关内容 | 第30-32页 |
| ·CreditMetrics 模型建立的假设条件 | 第32-33页 |
| ·基于 CreditMetrics 模型的信用风险测算 | 第33-34页 |
| ·基于期权定价理论的 KMV 模型 | 第34-39页 |
| ·KMV 模型简介 | 第34页 |
| ·KMV 模型建立的假设条件 | 第34页 |
| ·基于 KMV 模型的信用风险测算 | 第34-39页 |
| 4 我国商业银行信用风险度量技术的选择 | 第39-52页 |
| ·当前我国商业银行信用风险度量技术分析 | 第39-41页 |
| ·基于 CreditMetrics 模型度量信用风险的实证研究 | 第41-44页 |
| ·基于 KMV 模型度量信用风险的实证研究 | 第44-48页 |
| ·CreditMetrics 模型和 KMV 模型的比较分析及其对我国的适用性判定 | 第48-52页 |
| ·KMV 模型与 CreditMetries 模型的比较分析 | 第48-50页 |
| ·KMV 模型对我国的适用性分析 | 第50-52页 |
| 5 我国商业银行信用风险量化管理的优化 | 第52-60页 |
| ·信用风险量化管理应用的阻力分析 | 第52-54页 |
| ·外部环境 | 第52-53页 |
| ·内部体系 | 第53-54页 |
| ·我国商业银行信用风险量化管理的思考 | 第54-59页 |
| ·信用风险量化管理的外部环境建设 | 第54-56页 |
| ·信用风险量化管理的内部体系建设 | 第56-59页 |
| ·我国应用 KMV 模型进行信用风险量化管理的建议 | 第59-60页 |
| 6 结论 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第64页 |
