基于实物期权的房地产投资基金资产价值研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-38页 |
| ·研究背景 | 第14-19页 |
| ·研究内容 | 第19-21页 |
| ·文献综述 | 第21-35页 |
| ·研究意义 | 第35-36页 |
| ·创新点 | 第36-38页 |
| 第二章 房地产投资基金的实物期权价值基础 | 第38-69页 |
| ·房地产投资基金资产管理模式 | 第38-48页 |
| ·房地产特征与价值形成环境 | 第48-54页 |
| ·房地产实物期权的价值内涵 | 第54-59页 |
| ·房地产价格指数 | 第59-68页 |
| ·小结 | 第68-69页 |
| 第三章 有生命周期的房地产实物期权价值 | 第69-97页 |
| ·房地产价值评估方法 | 第69-74页 |
| ·实物期权价值发现的技术路线 | 第74-77页 |
| ·有生命周期的房地产动态价格方程 | 第77-81页 |
| ·实物期权分析的方法 | 第81-83页 |
| ·房地产权益资产的实物期权价值 | 第83-86页 |
| ·房地产抵押资产的实物期权价值 | 第86-92页 |
| ·数值计算分析 | 第92-96页 |
| ·小结 | 第96-97页 |
| 第四章 房地产实物期权价值的非完全市场修正 | 第97-120页 |
| ·房地产非完全市场的特征 | 第97-102页 |
| ·非完全市场期权定价的主要方法 | 第102-103页 |
| ·房地产不可交易性的价值滤波分析 | 第103-109页 |
| ·房地产交易成本实物期权价值分析 | 第109-112页 |
| ·房地产流动性成本分析 | 第112-119页 |
| ·小结 | 第119-120页 |
| 第五章 房地产投资基金组合资产的期权价值和优化 | 第120-147页 |
| ·房地产投资基金的资产组合类型 | 第120-128页 |
| ·基于实物期的房地产组合资产价值 | 第128-134页 |
| ·投资组合理论概述 | 第134-138页 |
| ·基于实物期权的房地产组合资产优化 | 第138-142页 |
| ·组合资产价值和优化实证分析 | 第142-145页 |
| ·小结 | 第145-147页 |
| 第六章 房地产投资基金整体资产动态配置 | 第147-164页 |
| ·动态投资组合Merton 模型 | 第147-150页 |
| ·完全市场下的房地产投资基金动态组合 | 第150-154页 |
| ·非完全市场下的房地产投资基金动态组合 | 第154-162页 |
| ·小结 | 第162-164页 |
| 第七章 总结与展望 | 第164-169页 |
| ·全文总结 | 第164-167页 |
| ·问题与展望 | 第167-169页 |
| 参考文献 | 第169-189页 |
| 致谢 | 第189-190页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第190-191页 |
| 攻读博士学位期间参加的研究课题 | 第191页 |
