汇率波动率期限结构研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| ·选题背景和意义 | 第10-12页 |
| ·国际外汇市场发展现状 | 第10-11页 |
| ·中国外汇市场发展现状 | 第11-12页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第12-17页 |
| ·波动率研究综述 | 第12-14页 |
| ·汇率研究综述 | 第14-17页 |
| ·研究思路与框架 | 第17-19页 |
| 第二章 汇率及汇率波动率理论 | 第19-29页 |
| ·汇率理论 | 第19-22页 |
| ·浮动汇率制 | 第19-20页 |
| ·利率平价假说 | 第20-22页 |
| ·汇率波动率理论 | 第22-28页 |
| ·常数波动率与时变波动率 | 第22-24页 |
| ·ARCH 模型族 | 第24-27页 |
| ·实证模型选择—GARCH(1,1)模型 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 汇率波动率实证检验步骤 | 第29-44页 |
| ·数据分析 | 第29-36页 |
| ·数据选择标准与来源 | 第29-30页 |
| ·汇率统计特征 | 第30-33页 |
| ·汇率收益率统计特征 | 第33-36页 |
| ·序列平稳性检验 | 第36-37页 |
| ·GARCH(1,1)模型参数估计 | 第37-39页 |
| ·GARCH(1,1)模型事后检验 | 第39-43页 |
| ·Q 统计相关图检验 | 第39-41页 |
| ·残差平方相关图检验 | 第41-42页 |
| ·残差ARCH-LM 检验 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第四章 汇率波动率期限结构实证结果与分析 | 第44-68页 |
| ·美元/日元(USD/JPY) | 第44-48页 |
| ·欧元/美元(EUR/USD) | 第48-51页 |
| ·英镑/美元(GBP/USD) | 第51-53页 |
| ·美元/瑞士法朗(USD/CHF) | 第53-55页 |
| ·澳大利亚元/美元(AUD/USD) | 第55-58页 |
| ·美元/加拿大元(USD/CAD) | 第58-60页 |
| ·新西兰元/美元(NZD/USD) | 第60-63页 |
| ·汇率波动率期限结构整体趋势分析 | 第63-67页 |
| ·本章小结 | 第67-68页 |
| 第五章 汇率波动率期限结构模型 | 第68-74页 |
| ·汇率波动率期限结构成因 | 第68-71页 |
| ·信息因素 | 第68-71页 |
| ·交割时间因素 | 第71页 |
| ·汇率波动率期限结构成因 | 第71页 |
| ·汇率波动率期限结构模型 | 第71-73页 |
| ·本章小结 | 第73-74页 |
| 第六章 总结及展望 | 第74-77页 |
| ·全文总结 | 第74-75页 |
| ·进一步研究展望 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-83页 |
| 致谢 | 第83-84页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第84-87页 |
| 上海交通大学学位论文答辩决议书 | 第87页 |
