商业银行信用风险度量模型及其在我国的适用性研究
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 导论 | 第10-16页 |
| 一、写作的目的和意义 | 第10-11页 |
| 二、文献综述 | 第11-14页 |
| 三、文章思路和框架结构 | 第14页 |
| 四、难点和后续研究 | 第14-16页 |
| 第一章 信用风险的理论基础 | 第16-24页 |
| 第一节 信用风险概论 | 第16-20页 |
| 一、信用风险概念辨析 | 第16-17页 |
| 二、信用风险的特征 | 第17-18页 |
| 三、信用风险的成因 | 第18-20页 |
| 第二节 我国商业银行的信用风险管理 | 第20-24页 |
| 一、我国商业银行实施信用风险管理的必要性 | 第20页 |
| 二、我国商业银行信用风险管理现状 | 第20-21页 |
| 三、我国商业银行信用风险度量中的不足 | 第21-24页 |
| 第二章 信用风险度量模型的理论分析 | 第24-36页 |
| 第一节 Z 评分模型 | 第24-26页 |
| 一、模型简介 | 第24-25页 |
| 二、模型的优点 | 第25页 |
| 三、模型存在的问题 | 第25-26页 |
| 四、在我国的可行性分析 | 第26页 |
| 第二节 CREDIT METRICS 模型 | 第26-29页 |
| 一、模型简介 | 第26-27页 |
| 二、模型的优点 | 第27页 |
| 三、模型的不足 | 第27-28页 |
| 四、在我国的可行性分析 | 第28-29页 |
| 第三节 KMV 模型 | 第29-31页 |
| 一、模型简介 | 第29页 |
| 二、模型的优点 | 第29-30页 |
| 三、模型的局限性 | 第30页 |
| 四、在我国的可行性分析 | 第30-31页 |
| 第四节 CPV 模型 | 第31-33页 |
| 一、模型简介 | 第31-32页 |
| 二、模型的优点 | 第32页 |
| 三、模型的不足 | 第32-33页 |
| 四、在我国的可行性分析 | 第33页 |
| 第五节 CREDIT RISK+模型 | 第33-36页 |
| 一、模型简介 | 第33页 |
| 二、模型的优点 | 第33-34页 |
| 三、模型的不足 | 第34页 |
| 四、在我国的可行性分析 | 第34-36页 |
| 第三章 信用风险度量模型在我国适用性的实证研究 | 第36-52页 |
| 第一节 Z 评分模型在我国的适用性研究 | 第36-41页 |
| 一、模型分析 | 第36-37页 |
| 二、实证检验 | 第37-40页 |
| 三、结论 | 第40-41页 |
| 第二节 KMV 模型在我国的适应性研究 | 第41-52页 |
| 一、模型分析 | 第41-45页 |
| 二、实证检验 | 第45-50页 |
| 三、结论 | 第50-52页 |
| 第四章 政策建议 | 第52-57页 |
| 一、会计制度国际化 | 第52-53页 |
| 二、建立信用违约数据库 | 第53页 |
| 三、培养债券评级机构的公信力 | 第53-55页 |
| 四、建立信用激励与惩戒机制 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 附录 | 第59-67页 |
| 后记 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第69页 |
