我国证券投资基金市场风险度量和实证研究
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·问题的提出以及研究意义 | 第9-10页 |
| ·问题的提出 | 第9-10页 |
| 1..1.2 研究的意义 | 第10页 |
| ·有关概念的定义 | 第10-11页 |
| ·风险与市场风险 | 第10-11页 |
| ·证券投资基金 | 第11页 |
| ·国内外对金融风险研究的现状 | 第11-15页 |
| 第二章 证券投资基金风险度量 | 第15-25页 |
| ·金融市场风险度量技术的演变 | 第15页 |
| ·证券投资基金市场风险度量方法 | 第15-22页 |
| ·Markowitz的均值一方差理论 | 第16-17页 |
| ·Sharp的β值理论 | 第17页 |
| ·VaR(Value at Risk)理论 | 第17-20页 |
| ·VaR计算的基本原理 | 第18-20页 |
| ·自回归条件异方差(ARCH)理论 | 第20-22页 |
| ·我国学者王明涛的度量方法 | 第22页 |
| ·对证券投资基金风险度量方法的评价 | 第22-25页 |
| 第三章 我国证券投资基金市场波动的关联性 | 第25-34页 |
| ·β值的计算 | 第25-27页 |
| ·各指数协整性分析 | 第27-34页 |
| ·相关系数 | 第27-28页 |
| ·平稳性的定义及其检验 | 第28-30页 |
| ·各指数单整性检验 | 第30-31页 |
| ·各指数协整性分析 | 第31-34页 |
| 第四章 我国证券投资基金投资风险实证研究 | 第34-46页 |
| ·基金收益率序列的描述统计 | 第36页 |
| ·基金收益率序列的自相关检验 | 第36-37页 |
| ·基金收益率时间序列的平稳性检验 | 第37-38页 |
| ·基金收益率序列的正态性检验 | 第38-40页 |
| ·基金收益率序列的条件异方差(ARCH)检验 | 第40-41页 |
| ·对基金收益率序列模拟模型的选择 | 第41-43页 |
| ·VaR值的计算 | 第43-44页 |
| ·VaR模型的准确性检验 | 第44-46页 |
| 第五章 结论与展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录 | 第51-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
