| 独创性声明 | 第1页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第3-4页 |
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·本文的主要内容和创新点 | 第10-13页 |
| ·本文的主要内容 | 第10-12页 |
| ·本文的创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-17页 |
| ·关于VaR的研究 | 第13-14页 |
| ·关于一致型风险度量和VaR缺陷的研究 | 第14页 |
| ·关于条件在险价值(CVaR)的研究 | 第14-16页 |
| ·关于投资组合风险管理的研究 | 第16-17页 |
| 第三章 金融市场风险测量方法概述 | 第17-37页 |
| ·金融风险 | 第17-20页 |
| ·风险 | 第17-18页 |
| ·金融风险 | 第18-20页 |
| ·金融市场风险测量方法 | 第20-35页 |
| ·灵敏度分析方法 | 第20-22页 |
| ·波动性分析方法 | 第22页 |
| ·VaR方法 | 第22-25页 |
| ·CVaR方法 | 第25-35页 |
| ·本章小结 | 第35-37页 |
| 第四章 CVaR方法在投资组合风险分析中的实证研究 | 第37-53页 |
| ·投资组合风险分析 | 第37-42页 |
| ·投资组合原理 | 第37-38页 |
| ·投资组合的CVaR | 第38-39页 |
| ·投资组合风险构成分析 | 第39-41页 |
| ·CVaR在投资决策方面的应用 | 第41-42页 |
| ·实证分析 | 第42-52页 |
| ·数据选取与处理 | 第42-44页 |
| ·计算结果 | 第44-50页 |
| ·结果分析 | 第50-51页 |
| ·调整后投资组合的风险分析 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第五章 结束语 | 第53-55页 |
| ·结论 | 第53页 |
| ·本文存在的不足 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 作者简介 | 第59-60页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第60页 |