| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景与问题的提出 | 第9-13页 |
| ·国外先进商业银行风险管理现状 | 第9-10页 |
| ·我国商业银行风险管理现状 | 第10-11页 |
| ·新巴塞尔协议的提出 | 第11-12页 |
| ·我国商业银行执行巴塞尔协议现状 | 第12-13页 |
| ·新巴塞尔协议下商业银行信用风险管理研究的意义 | 第13-14页 |
| ·本文研究的主要问题和结构安排 | 第14-15页 |
| ·本文的创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 新巴塞尔协议与商业银行风险 | 第16-28页 |
| ·现行巴塞尔协议特点和存在问题 | 第16-18页 |
| ·现行巴塞尔协议主要特点 | 第16-17页 |
| ·现行巴塞尔资本协议存在主要问题 | 第17-18页 |
| ·新巴塞尔协议创新以及对各国商业银行的挑战 | 第18-26页 |
| ·新巴塞尔协议的主要内容 | 第19页 |
| ·新巴塞尔协议的创新 | 第19-22页 |
| ·新巴塞尔资本协议存在的局限性 | 第22-23页 |
| ·新巴塞尔协议对各国商业银行的影响 | 第23-26页 |
| ·巴塞尔新协议对我国商业银行提出的挑战 | 第26-28页 |
| 第三章 商业银行信用风险管理述评 | 第28-39页 |
| ·信用风险概念与特征 | 第28-31页 |
| ·信用风险理论界定 | 第28-29页 |
| ·信用风险的特征 | 第29-31页 |
| ·商业银行信用风险管理研究现状 | 第31-39页 |
| ·银行信用风险理论研究现状 | 第31-32页 |
| ·信用风险管理研究与应用现状 | 第32-35页 |
| ·我国商业银行信用风险的现状 | 第35-39页 |
| 第四章 银行信用风险根源的经济学分析 | 第39-55页 |
| ·不完全契约与银行信用风险 | 第39-45页 |
| ·完全合同与不完全合同 | 第39-40页 |
| ·不完全合同与银行信用风险 | 第40-45页 |
| ·不对称信息与银行信用风险 | 第45-55页 |
| ·信息不对称的一般理论 | 第45-47页 |
| ·不对称信息下信用风险产生机制 | 第47-55页 |
| 第五章 我国商业银行信用风险特殊性分析 | 第55-74页 |
| ·概述 | 第55-56页 |
| ·经济发展历史与我国国有商业银行信用风险分析 | 第56-57页 |
| ·国有商业银行信用风险的历史性原因 | 第56-57页 |
| ·国有商业银行信用风险的政策性原因 | 第57页 |
| ·我国商业银行独特的产权制度对信用风险影响 | 第57-62页 |
| ·现代商业银行产权结构的特征 | 第58-59页 |
| ·我国商业银行产权结构现状与信用风险分析 | 第59-62页 |
| ·银行治理结构缺陷对我国商业银行信用风险的影响 | 第62-66页 |
| ·公司治理与公司治理结构 | 第62-64页 |
| ·国有商业银行公司治理结构缺陷与信用风险关系分析 | 第64-66页 |
| ·中国银企关系与商业银行信用风险分析 | 第66-70页 |
| ·我国商业银行信贷均衡模型 | 第66-67页 |
| ·我国银企关系与商业银行信用风险分析 | 第67-70页 |
| ·政府干预与国有银行信用风险的产生 | 第70-74页 |
| ·特定贷款与国有商业银行信贷总额现状 | 第70-71页 |
| ·政府干预与国有商业银行信用风险分析 | 第71-74页 |
| 第六章 商业银行信用风险测量模型研究 | 第74-101页 |
| ·信用风险测量方法的发展 | 第74-75页 |
| ·传统的信用风险测量方法及其比较 | 第75-80页 |
| ·专家法 | 第75-76页 |
| ·信用评分模型 | 第76-79页 |
| ·CART 结构分析法 | 第79-80页 |
| ·现代信用风险测量模型研究 | 第80-94页 |
| ·在险价值法：Credit Metrics 模型 | 第80-87页 |
| ·期权定价方法：KMV 信用风险管理模型 | 第87-91页 |
| ·Credit Risk+信用风险管理模型 | 第91-92页 |
| ·CPV 信贷组合模型 | 第92-94页 |
| ·现代信用风险测量方法比较 | 第94-95页 |
| ·商业银行信用风险CVaR 的实证分析 | 第95-101页 |
| ·研究总体思想和数据 | 第95-96页 |
| ·VaR 方法在银行资本配置中应用 | 第96-101页 |
| 第七章 新巴塞尔协议下商业银行信用风险衡量与管理 | 第101-134页 |
| ·新巴塞尔协议下信用风险解读 | 第101-102页 |
| ·新巴塞尔协议下信用风险监管测量方法讨论 | 第102-110页 |
| ·信用风险衡量因子 | 第102-104页 |
| ·预期损失与非预期损失 | 第104-105页 |
| ·标准法 | 第105-107页 |
| ·内部评级法 | 第107-110页 |
| ·新巴塞尔协议信用风险测量框架与信用风险模型的比较分析 | 第110-114页 |
| ·经济资本与监管资本 | 第111-112页 |
| ·信用风险计量方法与新巴塞尔协议资本监管 | 第112-113页 |
| ·新巴塞尔协议下信用风险因子与信用风险测量方法 | 第113-114页 |
| ·我国商业银行内部评级法实施方案的设计 | 第114-127页 |
| ·我国商业银行内部评级法框架 | 第114-115页 |
| ·客户违约概率测量方法与实证 | 第115-123页 |
| ·各级别债项特定违约损失的确定 | 第123-124页 |
| ·期限因素（M）的考虑 | 第124页 |
| ·债项风险权重的确定 | 第124-127页 |
| ·信用风险管理的新视角——信用衍生产品 | 第127-134页 |
| ·信用衍生产品与银行信用风险管理 | 第127-131页 |
| ·我国发展信用衍生产品的思考 | 第131-134页 |
| 第八章 新巴塞尔协议下中国商业银行信用风险管理应对策略 | 第134-139页 |
| ·新形势下中国商业银行信用风险内部评级机制的途径 | 第134-136页 |
| ·新形势下构建我国商业银行风险管理机制的进一步思考 | 第136-139页 |
| 参考文献 | 第139-146页 |
| 发表论文和参加科研项目 | 第146-147页 |
| 致谢 | 第147页 |
