| 摘 要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 前言 | 第10-12页 |
| 第一章 信用风险及其管理 | 第12-17页 |
| 一、信用风险分析 | 第12-13页 |
| 二、信用风险的管理 | 第13-17页 |
| 第二章 信用衍生产品介绍 | 第17-30页 |
| 一、信用衍生产品综述 | 第17-24页 |
| （一） 信用衍生产品的定义及发展 | 第17-18页 |
| （二） 信用衍生产品的类型 | 第18-22页 |
| （三） 信用衍生交易中的信用事件的定义 | 第22-24页 |
| 二、信用衍生产品的功能及优势分析 | 第24-30页 |
| （一） 解决了“信用悖论”问题 | 第24页 |
| （二） 降低资产组合的风险集中度，有效解决不良资产增量问题，并对信用风险暴露和资本成本进行套期保值 | 第24-25页 |
| （三） 提高风险管理效率 | 第25-26页 |
| （四） 节约经济资本 | 第26-28页 |
| （五） 投融资管理——介入高质量贷款市场，获得新的投资套利机会，实现筹资渠道的多样化 | 第28页 |
| （六） 帮助银行摆脱在贷款定价上的困境 | 第28-30页 |
| 第三章 我国开发信用衍生产品的必要性分析 | 第30-37页 |
| 一、我国银行业的信用风险状况 | 第30-33页 |
| （一） 银行贷款的集中度较高 | 第31页 |
| （二） 银行的不良贷款率较高 | 第31-32页 |
| （三） 银行的资本充足率较低 | 第32-33页 |
| （四） 分业经营使银行分散信用风险的难度加大 | 第33页 |
| （五） 贷款业务不断创新，信用风险更加复杂 | 第33页 |
| 二、我国传统信用风险管理方法的局限性 | 第33-37页 |
| （一） 统一授信制度 | 第34-35页 |
| （二） 债转股与不良资产出售 | 第35-36页 |
| （三） 资本重置 | 第36页 |
| （四） 贷款证券化 | 第36-37页 |
| 第四章 信用衍生产品在我国商业银行的应用和发展 | 第37-53页 |
| 一、我国推广信用衍生产品的产品种类的选择及定价问题 | 第37-47页 |
| （一） 我国开发信用衍生产品应首选信用违约互换 | 第37-39页 |
| （二） 简单信用违约互换的定价模型 | 第39-46页 |
| （三） 信用违约互换的风险 | 第46-47页 |
| 二、对我国开发信用衍生产品的建议 | 第47-53页 |
| （一） 完善我国基础信贷市场，加强金融衍生市场的建设 | 第47页 |
| （二） 进一步完善我国的征信系统及信用评级体系 | 第47-48页 |
| （三） 加强商业银行风险意识，学习和探索信用衍生产品相关技术 | 第48-49页 |
| （四） 建立中国的信用衍生产品监管体系 | 第49-53页 |
| 结束语 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
