我国证券市场分形特征研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 插图索引 | 第8-9页 |
| 附表索引 | 第9-10页 |
| 前言 | 第10-13页 |
| 第1章 有效市场假说及其缺陷 | 第13-23页 |
| 1．1 有效市场假说 | 第14-19页 |
| 1．1．1 有效市场假说的理论 | 第14-18页 |
| 1．1．2 有效市场假说的应用 | 第18-19页 |
| 1．2 有效市场假说的缺陷 | 第19-23页 |
| 1．2．1 假设缺陷 | 第19-21页 |
| 1．2．2 检验缺陷 | 第21页 |
| 1．2．3 套利的有限性 | 第21-23页 |
| 第2章 资本市场非线性理论研究综述 | 第23-31页 |
| 2．1 混沌理论 | 第23-25页 |
| 2．2 突变理论 | 第25-26页 |
| 2．3 行为金融理论 | 第26-27页 |
| 2．4 协同市场假说 | 第27-28页 |
| 2．5 分形市场假说理论 | 第28-29页 |
| 2．6 各种非线性理论的比较分析 | 第29-31页 |
| 第3章 分形特征指数的有关模型 | 第31-43页 |
| 3．1 分形的概念 | 第31-32页 |
| 3．2 分形维数计算方法 | 第32-39页 |
| 3．2．1 豪斯道夫维数与计盒维数 | 第32-34页 |
| 3．2．2 各类分形维数定义，相互联系及各自特点 | 第34-39页 |
| 3．3 Hurst指数 | 第39-41页 |
| 3．4 Lyapunov指数 | 第41-43页 |
| 第4章 我国证券市场分形特征指数分析 | 第43-49页 |
| 4．1 我国证券市场非线性理论的适应性分析 | 第43-44页 |
| 4．2 我国证券市场赫斯特指数分析 | 第44-47页 |
| 4．3 我国证券市场Lyapunov指数分析 | 第47-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录A(攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第57-58页 |
| 附录B(Hurst指数的计算程序) | 第58-59页 |
