| 1． 绪论 | 第1-22页 |
| 1．1 研究背景和依据 | 第9-19页 |
| 1．1．1 传统的投资评价方法 | 第9-11页 |
| 1．1．2 实物期权的方法及优势 | 第11-12页 |
| 1．1．3 实物期权理论的研究进展 | 第12-19页 |
| 1．2 论文选题及研究意义 | 第19-20页 |
| 1．3 研究内容和研究框架 | 第20-21页 |
| 1．3．1 研究的前提和假设条件 | 第20页 |
| 1．3．2 研究内容和研究框架 | 第20-21页 |
| 1．4 本文的创新与研究特色 | 第21-22页 |
| 2． 复合实物期权定价理论的探讨 | 第22-39页 |
| 2．1 复合实物期权的概念探讨 | 第22-23页 |
| 2．2 复合实物期权的复合关系探讨 | 第23-28页 |
| 2．2．1 以一个项目为标的资产的复合实物期权的复合关系探讨 | 第24-26页 |
| 2．2．2 以多个不同项目为标的资产的复合实物期权的复合关系探讨 | 第26-28页 |
| 2．3 复合实物期权的分类 | 第28-29页 |
| 2．4 复合实物期权的价值分析 | 第29-38页 |
| 2．4．1 非相关复合实物期权的价值分析 | 第30-33页 |
| 2．4．2 相关复合实物期权的价值分析 | 第33-38页 |
| 本章小结 | 第38-39页 |
| 3． 复合实物期权定价模型构建的基础 | 第39-52页 |
| 3．1 实物期权定价的无套利均衡分析思想和原理 | 第40-41页 |
| 3．2 实物期权的无套利均衡定价方法 | 第41-46页 |
| 3．2．1 完全市场条件下的无套利定价方法 | 第41-43页 |
| 3．2．2 非完全市场条件下的无套利定价方法 | 第43-46页 |
| 3．3 无套利定价以外的其它定价方法 | 第46-51页 |
| 本章小结 | 第51-52页 |
| 4． 因果复合实物期权的定价模型研究 | 第52-79页 |
| 4．1 当有效期内项目不产生现金流入时因果复合实物期权的定价 | 第52-67页 |
| 4．1．1 定价方法的选择 | 第53页 |
| 4．1．2 基本定价模型的建立 | 第53-60页 |
| 4．1．3 基本定价模型的扩展 | 第60-64页 |
| 4．1．4 案例分析及模型应用 | 第64-67页 |
| 4．2 当有效期内项目产生现金流入的因果复合实物期权的定价 | 第67-78页 |
| 4．2．1 定价模型的建立 | 第67-76页 |
| 4．2．2 案例分析及模型应用 | 第76-78页 |
| 本章小结 | 第78-79页 |
| 5． 平行复合实物期权的定价模型研究 | 第79-93页 |
| 5．1 定价思路与定价方法的选择 | 第79-81页 |
| 5．2 随机动态规划定价模型的建立 | 第81-88页 |
| 5．2．1 基本假设和问题分析 | 第81-84页 |
| 5．2．2 随机动态规划定价方法与模型的定义及推导 | 第84-88页 |
| 5．3 随机动态规划定价模型的应用和实例分析 | 第88-92页 |
| 5．3．1 实例描述 | 第89页 |
| 5．3．2 实例求解 | 第89-92页 |
| 5．3．3 实例求解结果的分析和说明 | 第92页 |
| 本章小结 | 第92-93页 |
| 6． 相关复合实物期权的定价模型研究 | 第93-112页 |
| 6．1 平行相关复合实物期权的定价研究 | 第94-104页 |
| 6．1．1 基本假设与问题分析 | 第94-96页 |
| 6．1．2 随机动态规划定价方法和模型的定义和推导 | 第96-101页 |
| 6．1．3 随机动态规划模型的应用和实例分析 | 第101-104页 |
| 6．2 因果相关复合实物期权的定价研究 | 第104-111页 |
| 6．2．1 项目序列发展所产生的因果相关复合实物期权的定价 | 第105-106页 |
| 6．2．2 项目平行发展所产生的因果相关复合实物期权的定价 | 第106-111页 |
| 本章小结 | 第111-112页 |
| 7． 结论 | 第112-115页 |
| 致谢 | 第115-116页 |
| 参考文献 | 第116-123页 |
| 附录:退化情形下有限差分方法与解析近似方法的计算结果 | 第123-124页 |
| 研究生期间发表的论文及参加研究课题 | 第124页 |
