收益率条件分布下的沪深300投资组合研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第8页 |
| ·国内外研究现状----文献综述 | 第8-10页 |
| ·收益率分布 | 第8-9页 |
| ·风险度量工具 | 第9页 |
| ·投资组合 | 第9-10页 |
| ·本文研究框架 | 第10-11页 |
| ·研究成果 | 第11-12页 |
| 2 价格条件收益率VaR研究 | 第12-21页 |
| ·基于相对价格平稳的条件收益率及VaR研究 | 第12-17页 |
| ·基于相对价格对数服从二元t分布的研究 | 第12-15页 |
| ·基于相对价格与收益率经验分布的研究 | 第15-17页 |
| ·基于价格非平稳的条件收益率及VaR研究 | 第17-21页 |
| ·数据来源及研究思路 | 第17-18页 |
| ·实证分析 | 第18-21页 |
| 3 VaR风险控制体系的建立 | 第21-41页 |
| ·VaR风险控制体系 | 第21-22页 |
| ·大盘趋势判别模型的研究 | 第22-31页 |
| ·TRIX指标 | 第22-24页 |
| ·VPT指标 | 第24-26页 |
| ·DMI指标 | 第26-28页 |
| ·MACD指标 | 第28-30页 |
| ·综合指标的构造 | 第30-31页 |
| ·股指期货最优套保比率模型研究 | 第31-36页 |
| ·短期最优套期保值比率模型 | 第32-34页 |
| ·长期最优套期保值比率模型 | 第34-36页 |
| ·股指期货套期保值实证操作研究 | 第36-41页 |
| ·股指期货指数估计值研究 | 第36-38页 |
| ·股指期货套期保值实证操作 | 第38-41页 |
| 4 VaR风险控制体系下的投资组合建立 | 第41-49页 |
| ·选股标准 | 第41页 |
| ·考虑因素 | 第41页 |
| ·建立投资组合模型 | 第41-44页 |
| ·证券投资组合实证研究 | 第44-48页 |
| ·研究对象 | 第44页 |
| ·数据处理 | 第44-45页 |
| ·基于二元正态分布的投资组合实证研究 | 第45-48页 |
| ·小结 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 在学研究成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
