豆油棕榈油套利交易模型研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究目的 | 第12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究成果 | 第13-15页 |
| ·国外研究 | 第13-14页 |
| ·国内研究 | 第14-15页 |
| ·研究内容 | 第15-18页 |
| ·结构安排 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·技术路线 | 第16-18页 |
| 第2章 油脂合约介绍及其套利理论基础 | 第18-25页 |
| ·油脂合约介绍 | 第18-19页 |
| ·豆油合约 | 第18-19页 |
| ·棕榈油合约 | 第19页 |
| ·油脂替代关系 | 第19-20页 |
| ·豆油与棕榈油价格相关性分析 | 第20-21页 |
| ·价差波动理论 | 第21-22页 |
| ·豆油与棕榈油价差趋势性研究 | 第22-23页 |
| ·小结 | 第23-25页 |
| 第3章 豆油棕榈油套利发展及模式分析 | 第25-34页 |
| ·豆油棕榈油套利发展概况 | 第25-28页 |
| ·豆油套利发展 | 第25-26页 |
| ·棕榈油套利发展 | 第26-28页 |
| ·套利基本面分析 | 第28-31页 |
| ·豆油价格的影响因素 | 第28-29页 |
| ·棕榈油价格的影响因素 | 第29-30页 |
| ·两者价差的影响因素 | 第30-31页 |
| ·套利技术面分析 | 第31-32页 |
| ·差值与比值分析 | 第31-32页 |
| ·价差趋势套利模式 | 第32页 |
| ·极限价差套利模式 | 第32页 |
| ·小结 | 第32-34页 |
| 第4章 豆油棕榈油价差趋势套利模型 | 第34-50页 |
| ·模型设计 | 第34-37页 |
| ·模型测试检验 | 第37-48页 |
| ·模型检验条件设置 | 第38-39页 |
| ·日线数据检验分析 | 第39-42页 |
| ·周线数据检验分析 | 第42-45页 |
| ·月线数据检验分析 | 第45-48页 |
| ·日周月线效果对比分析 | 第48-49页 |
| ·小结 | 第49-50页 |
| 第5章 豆油棕榈油极限价差套利模型 | 第50-59页 |
| ·模型设计 | 第50-53页 |
| ·模型测试检验 | 第53-57页 |
| ·模型检验条件设置 | 第53-54页 |
| ·模型日K线数据检验分析 | 第54-57页 |
| ·价差趋势与极限价差套利对比分析 | 第57-58页 |
| ·小结 | 第58-59页 |
| 第6章 豆油棕榈油套利的现实问题 | 第59-62页 |
| ·套利的条件 | 第59页 |
| ·套利的风险 | 第59-60页 |
| ·规律的演变 | 第60-61页 |
| ·小结 | 第61-62页 |
| 结论 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录 | 第68-72页 |
