| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-27页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究目的和意义 | 第9-10页 |
| ·研究现状 | 第10-17页 |
| ·本文的研究方法 | 第17-24页 |
| ·本文的主要研究内容和创新之处 | 第24-27页 |
| 第2章 ARCH模型族评述 | 第27-39页 |
| ·概述 | 第27-28页 |
| ·ARCH时间序列预测模型族 | 第28-35页 |
| ·检验ARCH效应 | 第35-36页 |
| ·频率参数估计方法及其评价 | 第36-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第3章 GARCH模型的贝叶斯分析 | 第39-56页 |
| ·概述 | 第39-41页 |
| ·基于正态分布的GARCH模型的贝叶斯推断 | 第41-46页 |
| ·基于混合正态分布的GARCH模型的贝叶斯推断 | 第46-52页 |
| ·数据模拟 | 第52-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第4章 GARCH-M模型的贝叶斯分析 | 第56-72页 |
| ·概述 | 第56-57页 |
| ·基于正态分布的GARCH-M模型的贝叶斯推断 | 第57-62页 |
| ·基于混合正态分布的GARCH-M模型的贝叶斯推断 | 第62-67页 |
| ·数据模拟 | 第67-71页 |
| ·本章小结 | 第71-72页 |
| 第5章 非对称性GARCH(AGARCH)模型的贝叶斯分析 | 第72-93页 |
| ·序言 | 第72-75页 |
| ·基于正态分布的AGARCH模型的贝叶斯推断 | 第75-78页 |
| ·基于混合正态分布的AGARCH模型的贝叶斯推断 | 第78-83页 |
| ·基于AGARCH模型的国债市场波动性分析 | 第83-92页 |
| ·本章小结 | 第92-93页 |
| 第6章 门限GARCH(TGARCH)模型的贝叶斯分析 | 第93-102页 |
| ·概述 | 第93页 |
| ·基于正态分布的TGARCH模型的贝叶斯推断 | 第93-96页 |
| ·基于混合正态分布的TGARCH模型的贝叶斯推断 | 第96-101页 |
| ·本章小结 | 第101-102页 |
| 第7章 结构转换GARCH(SW-GARCH)的贝叶斯分析 | 第102-117页 |
| ·概述 | 第102-103页 |
| ·SW-GARCH模型的贝叶斯推断 | 第103-109页 |
| ·我国人民币汇率收益率波动研究 | 第109-116页 |
| ·本章小结 | 第116-117页 |
| 第8章 全文总结与展望 | 第117-119页 |
| ·本文所做的工作 | 第117-118页 |
| ·进一步研究展望 | 第118-119页 |
| 附录 | 第119-143页 |
| 附录A 相关证明 | 第119-128页 |
| 附录B 相关数据 | 第128-143页 |
| 参考文献 | 第143-155页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文 | 第155页 |
| 攻读博士学位期间参与研究的课题 | 第155页 |
| 攻读博士学位期间科研所获奖励 | 第155-157页 |
| 致谢 | 第157-158页 |
