基于VaR的套期保值模型及其实证研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-11页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·研究内容 | 第9-10页 |
| ·本文创新 | 第10-11页 |
| 第2章 套期保值理论评述 | 第11-28页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·国外套期保值研究综述 | 第11-14页 |
| ·国内套期保值研究综述 | 第14-15页 |
| ·套期保值的操作原则 | 第15-16页 |
| ·期货套期保值方法的发展及评价 | 第16-27页 |
| ·传统的套期保值理论 | 第16-19页 |
| ·均值/方差套期保值方法 | 第19-23页 |
| ·均值/方差套期保值方法研究的进展 | 第23-27页 |
| 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 套期保值风险的VAR 度量方法 | 第28-38页 |
| ·套期保值风险的度量方法介绍 | 第28-31页 |
| ·VAR 方法比较及适用条件 | 第31-35页 |
| ·传统VaR 参数法 | 第31-33页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第33-34页 |
| ·非参数法 | 第34-35页 |
| ·其他方法 | 第35页 |
| ·VAR 风险管理的特点 | 第35-36页 |
| ·VAR 的局限性 | 第36-37页 |
| 本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 基于VAR 的期货套期保值模型 | 第38-45页 |
| ·传统的VAR 期货套期保值模型 | 第38-40页 |
| ·非正态分布下VAR 的套期保值模型 | 第40-44页 |
| 本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章 VAR 套期保值模型的实证分析 | 第45-70页 |
| ·铜期货的套期保值分析 | 第45-55页 |
| ·数据采集与处理 | 第45-49页 |
| ·套期保值率的估计 | 第49页 |
| ·铜套期保值的有效性分析 | 第49-53页 |
| ·VaR 与最小方差套期保值模型的有效性比较 | 第53-55页 |
| ·铝期货的套期保值分析 | 第55-63页 |
| ·数据采集与处理 | 第55-59页 |
| ·铝套期保值的有效性分析 | 第59-62页 |
| ·VaR 与最小方差套期保值模型的有效性比较 | 第62-63页 |
| ·影响我国期货套期保值效率的因素 | 第63-65页 |
| ·促进我国期货套期保值绩效提高的建议 | 第65-67页 |
| 本章小节 | 第67-70页 |
| 参考文献 | 第70-76页 |
| 读研期间科研成果 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
