我国商业银行信用风险量化管理应用研究

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-10页
1 绪论	第10-17页
·研究的背景及意义	第10-11页
·信用风险概述	第11-13页
·国内外的研究现状	第13-15页
·研究框架及主要工作	第15-17页
2 现代信用风险度量模型的分析与比较	第17-30页
·信用风险附加模型	第17-20页
·信用度量术模型	第20-23页
·信贷组合模型	第23-25页
·KMV模型	第25-26页
·模型在我国的适用性比较	第26-30页
3 KMV模型及其在我国银行业应用分析	第30-50页
·KMV模型的基础——Merton模型	第30-35页
·KMV模型分析	第35-43页
·KMV模型实证分析	第43-49页
·KMV模型的评价	第49-50页
4 基于实物期权的公司价值的定价	第50-62页
·当变量仅遵循维纳过程的定价方法	第52-53页
·当变量同时遵循跳扩散过程和维纳过程时的定价方法	第53-56页
·当存在管理控制时的实物期权定价方法	第56-58页
·基于多变量的实物期权定价方法	第58-62页
5 总结及展望	第62-63页
参考文献	第63-65页
致谢	第65-66页
攻读硕士阶段所发表的论文	第66页