我国商业银行利率风险资本的计量方法探讨--基于新资本协议框架下的比较

中文摘要	第1-6页
Abstract	第6-7页
第一章 导论	第7-15页
第一节 研究的背景和意义	第7-8页
第二节 文献综述	第8-13页
第三节 研究方法、思路和主要结构	第13-15页
第二章 巴塞尔新资本协议下利率风险计量	第15-26页
第一节 利率风险及计量	第15-19页
第二节 利率风险资本的计量方法	第19-24页
第三节 利率风险资本计量方法的比较	第24-26页
第三章 利率风险资本要求的计量	第26-42页
第一节 标准法下利率风险资本要求	第26-28页
第二节 内部模型计量VaR值	第28-36页
第三节 返回检验(Back testing)	第36-39页
第四节 内部模型法下利率风险资本要求	第39-42页
第四章 计量结果的原因分析	第42-45页
第一节 计量结果的比较和原因分析	第42-44页
第二节 结论与原因分析	第44-45页
第五章 金融危机下资本要求的最新进展	第45-51页
第一节 金融危机的影响	第45-46页
第二节 巴塞尔委员会的最新进展	第46-50页
第三节 框架的最新进展对利率资本的影响	第50-51页
全文总结	第51-54页
第一节 本文结论	第51-52页
第二节 相关建议	第52-54页
附录	第54-56页
参考文献	第56-59页
注释	第59-60页
后记	第60-61页