基于商业银行利率风险管理的久期模型比较分析
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-18页 |
| ·问题的提出 | 第11-13页 |
| ·国内外研究综述 | 第13-16页 |
| ·国外研究综述 | 第13-15页 |
| ·国内研究综述 | 第15-16页 |
| ·研究思路、方法和主要内容 | 第16-18页 |
| 2. 利率市场化及我国商业银行利率风险现状 | 第18-29页 |
| ·我国的利率市场化发展 | 第18-23页 |
| ·利率市场化的特征 | 第18-19页 |
| ·我国的利率市场化改革 | 第19-22页 |
| ·利率市场化对我国商业银行的影响 | 第22-23页 |
| ·利率市场化下我国商业银行利率风险分析 | 第23-29页 |
| ·阶段性利率风险 | 第24-25页 |
| ·恒久性利率风险 | 第25-29页 |
| 3. 现代久期模型及其比较研究 | 第29-42页 |
| ·MACAULAY 久期模型 | 第29-32页 |
| ·Macaulay 久期与修正久期 | 第29-31页 |
| ·Macaulay 久期的局限性 | 第31-32页 |
| ·凸性理论 | 第32-35页 |
| ·凸性曲线 | 第32-34页 |
| ·凸性的价值 | 第34-35页 |
| ·现代久期模型 | 第35-39页 |
| ·F-W 久期模型 | 第35-36页 |
| ·有效久期模型 | 第36-38页 |
| ·随机久期模型 | 第38-39页 |
| ·现代久期模型的比较 | 第39-42页 |
| ·基于非平坦收益率曲线的F–W 久期模型分析 | 第39-40页 |
| ·基于隐含期权的有效久期模型分析 | 第40-41页 |
| ·基于收益率曲线非平行移动的随机久期模型分析 | 第41-42页 |
| 4. 缺口模型及其比较研究 | 第42-52页 |
| ·利率敏感性缺口 | 第42-44页 |
| ·久期缺口与凸度缺口 | 第44-49页 |
| ·利率敏感性缺口技术与久期缺口技术的比较 | 第49-52页 |
| ·利率敏感性缺口分析 | 第49-50页 |
| ·久期缺口分析 | 第50页 |
| ·利率敏感性缺口与久期缺口策略的协调 | 第50-52页 |
| 5. 久期缺口模型的修正 | 第52-56页 |
| ·久期缺口模型在实际应用中的局限性分析 | 第52-53页 |
| ·久期缺口模型的修正 | 第53-56页 |
| 6. 结论与展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
