| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1. 引言 | 第10-13页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·创新之处 | 第11-12页 |
| ·研究框架 | 第12-13页 |
| 2. 国内外相关文献综述 | 第13-20页 |
| ·信用风险模型的演进 | 第13-15页 |
| ·CDO（担保债务证券）定价理论 | 第15-20页 |
| 3. 基础资产池信用风险分析 | 第20-30页 |
| ·CDO 产品概述 | 第20-22页 |
| ·基于COPULA 函数的资产池违约相关性度量 | 第22-27页 |
| ·基础资产池信用风险 | 第27-30页 |
| 4.C DO 各分券定价原理及模拟分析 | 第30-43页 |
| ·单因子COPULA 定价原理 | 第30-33页 |
| ·基于MONTE CARLO 模拟的CDO 的定价研究 | 第33-37页 |
| ·信用价差的敏感性分析 | 第37-43页 |
| 5. 实证分析 | 第43-53页 |
| ·08 开元一期CDO 的基本特点 | 第43-46页 |
| ·08 开元一期CDO 定价分析 | 第46-51页 |
| ·分券的损失分布与信用价差 | 第51-53页 |
| 6. 总结与展望 | 第53-55页 |
| ·全文总结 | 第53-54页 |
| ·论文的不足之处与改进方向 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |