| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·文献回顾及简评 | 第11-12页 |
| ·研究内容及目标 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·研究难点 | 第13-15页 |
| 第2章 信用风险度量方法综述 | 第15-38页 |
| ·信用风险的概念 | 第15-17页 |
| ·基本定义 | 第15页 |
| ·信用风险的特点 | 第15-17页 |
| ·信用风险的分类 | 第17页 |
| ·信用风险度量方法 | 第17页 |
| ·传统的信用风险度量方法 | 第17-24页 |
| ·专家方法 | 第18-19页 |
| ·信用评级法 | 第19-20页 |
| ·信用评分模型 | 第20-23页 |
| ·神经网络模型 | 第23-24页 |
| ·现代信用风险模型 | 第24-32页 |
| ·基于VaR 的Credit Metrics 模型 | 第24-26页 |
| ·基于宏观经济变量的Credit Portfolio View 模型 | 第26-28页 |
| ·基于保险精算的Credit Risk+模型 | 第28-30页 |
| ·基于BSM 期权定价理论的KMV 模型 | 第30-32页 |
| ·应用现代信用风险度量模型的必要性 | 第32-38页 |
| ·有效控制我国商业银行信用风险的需要 | 第32-34页 |
| ·改进我国商业银行信用风险管理模式的需要 | 第34-35页 |
| ·推动我国银行业融入并赢得国际化竞争的需要 | 第35-38页 |
| 第3章 KMV 模型理论介绍 | 第38-43页 |
| ·KMV 模型的设计原理 | 第38-39页 |
| ·KMV 模型的理论基础 | 第39-40页 |
| ·KMV 模型的运用步骤 | 第40-43页 |
| 第4章 KMV 模型的实证分析 | 第43-53页 |
| ·KMV 模型的计算公式及算法 | 第43-45页 |
| ·确定或计算r、D、DP、V_E、σ_E | 第43-44页 |
| ·计算V_A 和σ_A | 第44-45页 |
| ·KMV 模型基于我国上市公司的实证分析 | 第45-53页 |
| ·对绩优股和ST 股信用差别的实证 | 第45-49页 |
| ·对单个公司信用变化的实证 | 第49-53页 |
| 第5章 结论与建议 | 第53-56页 |
| ·结论 | 第53页 |
| ·建议 | 第53-55页 |
| ·结束语 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |