| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第1章 导论 | 第12-18页 |
| ·研究背景 | 第12-14页 |
| ·有效市场理论 | 第12-13页 |
| ·证券市场异象的发现及行为金融理论的兴起 | 第13-14页 |
| ·有效市场理论不能合理解释市场异象 | 第13页 |
| ·行为金融理论的兴起 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·本文研究的理论意义 | 第14-15页 |
| ·本文研究的实践意义 | 第15页 |
| ·研究内容及研究路线图 | 第15-16页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·研究路线图 | 第16页 |
| ·主要创新 | 第16-18页 |
| 第2章 有效市场理论和股票市场异象 | 第18-27页 |
| ·有效市场理论的定义及其分类 | 第18-19页 |
| ·有效市场的定义 | 第18页 |
| ·有效市场理论的三种类型 | 第18-19页 |
| ·有效市场理论的检验 | 第19页 |
| ·行为金融理论的假设和理论基础 | 第19-23页 |
| ·行为金融理论的假设 | 第20页 |
| ·行为金融理论的理论基础 | 第20-23页 |
| ·行为金融理论和投资决策模型对股票市场异象的解释 | 第23-27页 |
| ·前景理论对股票市场异象的解释（PT 理论） | 第23-24页 |
| ·行为资产组合理论对股票市场异象的解释（BPT 理论） | 第24-25页 |
| ·行为资产定价模型对股票市场异象的解释（BAPM 模型） | 第25-27页 |
| 第3章 动量和反转投资策略实证研究 | 第27-33页 |
| ·文献回顾 | 第27-29页 |
| ·动量和反转投资策略文献回顾 | 第27-28页 |
| ·动量和反转投资策略文献的评述 | 第28-29页 |
| ·动量和反转投资策略操作步骤及样本选择和分类 | 第29-30页 |
| ·策略操作步骤 | 第29-30页 |
| ·样本选择 | 第30页 |
| ·样本分类 | 第30页 |
| ·实证分析 | 第30-32页 |
| ·大盘类股票动量投资策略实证 | 第30-31页 |
| ·小盘类股票反转投资策略实证 | 第31页 |
| ·是否支付红利类股票动量投资策略实证 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 动量和反转投资策略在投资组合管理中的应用研究 | 第33-37页 |
| ·最优投资组合函数及测度 | 第33-34页 |
| ·最优投资组合函数 | 第33页 |
| ·最优投资组合函数的测度 | 第33-34页 |
| ·约束条件下分类股票的最优投资策略研究 | 第34-35页 |
| ·约束条件下的最优投资组合函数 | 第34页 |
| ·约束条件下大盘股的最优投资策略 | 第34-35页 |
| ·约束条件下小盘股的最优投资策略 | 第35页 |
| ·约束条件下是否支付红利股票的最优投资策略 | 第35页 |
| ·约束条件下的最优投资组合函数的扩展 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第5章 动量和反转投资策略在基金持仓组合管理中的应用研究 | 第37-43页 |
| ·基金持仓组合管理中虚拟证券构建 | 第37页 |
| ·基金持仓动量和反转策略操作步骤及样本、数据选择 | 第37-38页 |
| ·策略操作步骤 | 第37-38页 |
| ·研究样本及数据说明 | 第38页 |
| ·基金持仓动量和反转策略收益差额对比分析及策略应用 | 第38-42页 |
| ·收益差额对比图分析 | 第41页 |
| ·策略应用 | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第6章 基于动量和反转效应成因的股市调节政策 | 第43-54页 |
| ·影响投资者投资决策的因素及其行为变化 | 第43-45页 |
| ·投资者投资行为研究 | 第43-44页 |
| ·投资认知偏差导致市场波动 | 第44-45页 |
| ·反馈环作用机制图 | 第45-46页 |
| ·基于动量和反转效应成因的股市政策调节 | 第46-53页 |
| ·中国证券市场各利益集团间的博弈分析 | 第47-50页 |
| ·政策调节 | 第50-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 结论与展望 | 第54-56页 |
| 一 结论 | 第54-55页 |
| 二 进一步研究方向及展望 | 第55-56页 |
| 参考文献目录 | 第56-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第62页 |
