| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第9-21页 |
| 1.1 选题的意义和目的 | 第9-18页 |
| 1.1.1 信用衍生品与定价风险 | 第9-10页 |
| 1.1.2 文献综述 | 第10-17页 |
| 1.1.3 使用一般均衡原理对信用衍生品定价的合理性和必要性 | 第17-18页 |
| 1.2 文章结构、思路、创新点与不足 | 第18-21页 |
| 1.2.1 文章的写作结构 | 第18-19页 |
| 1.2.2 一般均衡视角下信用衍生品定价的具体思路 | 第19页 |
| 1.2.3 文章的创新点和不足之处 | 第19-21页 |
| 第二章 信用衍生品定价模型分析和定价原理比较 | 第21-34页 |
| 2.1 信用风险与信用衍生品的概念 | 第21-27页 |
| 2.1.1 信用衍生品的概念 | 第21-22页 |
| 2.1.2 信用衍生品的种类结构 | 第22-25页 |
| 2.1.3 信用衍生品的参与者 | 第25-27页 |
| 2.2 现有的信用衍生品定价模型分析 | 第27-33页 |
| 2.2.1 基于无套利分析的CDS定价 | 第27-29页 |
| 2.2.2 基于copula的CDO定价模型 | 第29-33页 |
| 2.2.3 现有信用衍生品定价模型的缺陷和改进思路 | 第33页 |
| 2.3 本章小结 | 第33-34页 |
| 第三章 次贷危机期间各种风险与信用衍生品价格的关系 | 第34-47页 |
| 3.1 次贷危机期间的各种风险与信用衍生品定价的先验关系 | 第34-37页 |
| 3.1.1 信用衍生品的定价风险 | 第34-35页 |
| 3.1.2 传统金融风险 | 第35-36页 |
| 3.1.3 产品市场风险 | 第36页 |
| 3.1.4 小结 | 第36-37页 |
| 3.2 次贷危机期间信用衍生品定价风险与其他风险关系的实证检验 | 第37-46页 |
| 3.2.1 数据、模型与检验 | 第37-46页 |
| 3.2.2 小结 | 第46页 |
| 3.3 本章小结 | 第46-47页 |
| 第四章 一般均衡视角下CDS与CDO的定价模型构造 | 第47-63页 |
| 4.1 一般均衡视角下CDS和CDO定价的基本模型 | 第47-49页 |
| 4.1.1 隐含的经济关系 | 第47-48页 |
| 4.1.2 基本定价模型 | 第48-49页 |
| 4.1.3 市场均衡 | 第49页 |
| 4.2 一般均衡视角下单名CDS定价模型 | 第49-55页 |
| 4.2.1 CDS中所隐含的经济关系 | 第49-50页 |
| 4.2.2 一般均衡视角下CDS定价模型 | 第50-53页 |
| 4.2.3 一般均衡视角下的市场均衡 | 第53-54页 |
| 4.2.4 模型结论 | 第54-55页 |
| 4.3 一般均衡视角下担保债务凭证(CDO)的定价模型 | 第55-60页 |
| 4.3.1 CDO中所隐含的经济关系 | 第55-56页 |
| 4.3.2 一般均衡视角下CDO定价模型 | 第56-59页 |
| 4.3.3 一般均衡视角下CDO市场均衡 | 第59页 |
| 4.3.4 模型结论 | 第59-60页 |
| 4.4 比较静态分析 | 第60-61页 |
| 4.5 本章小结 | 第61-63页 |
| 第五章 CDS与CDO的一般均衡定价与无套利定价的效率比较分析 | 第63-86页 |
| 5.1 效率分析概述 | 第63-65页 |
| 5.1.1 效率分析的含义 | 第63页 |
| 5.1.2 压力测试的含义 | 第63-65页 |
| 5.2 CDS与CDO的两种定价的敏感性比较分析 | 第65-75页 |
| 5.2.1 CDS定价的两种定价的敏感性比较分析 | 第65-70页 |
| 5.2.2 CDO的两种定价的敏感性比较分析 | 第70-74页 |
| 5.2.3 CDS与CDO的两种定价的敏感性分析小结 | 第74-75页 |
| 5.3 CDS与CDO的两种定价的情景模拟比较 | 第75-85页 |
| 5.3.1 CDS的两种定价的情景模拟比较 | 第75-77页 |
| 5.3.2 CDO的两种定价的情景模拟比较 | 第77-84页 |
| 5.3.3 CDS与CDO的两种定价的情景模拟小结 | 第84-85页 |
| 5.4 本章小结 | 第85-86页 |
| 第六章 CDS与CDO的一般均衡定价与无套利定价的实证比较分析 | 第86-97页 |
| 6.1 一般均衡下与无套利均衡下CDS定价的实证比较分析 | 第86-88页 |
| 6.1.1 参数的估计与定价结果 | 第86-87页 |
| 6.1.2 CDS的两种定价结果与比较分析 | 第87-88页 |
| 6.2 一般均衡下与无套利均衡下CDO定价的实证比较分析 | 第88-96页 |
| 6.2.1 TICC CLO 2012-1介绍及参数估计 | 第88-92页 |
| 6.2.2 CLO的两种定价结果及比较分析 | 第92-96页 |
| 6.3 本章小结 | 第96-97页 |
| 第七章 结论和展望 | 第97-100页 |
| 7.1 结论 | 第97-98页 |
| 7.2 研究展望 | 第98-100页 |
| 参考文献 | 第100-105页 |
| 致谢 | 第105-106页 |
| 附录 | 第106-110页 |
| 附录A 一般均衡视角下单名CDS定价公式推导 | 第106-108页 |
| 附录B 一般均衡视角下CDO定价公式推导 | 第108-110页 |
| 个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第110页 |
