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一般均衡视角下CDS和CDO的定价研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 引言第9-21页
    1.1 选题的意义和目的第9-18页
        1.1.1 信用衍生品与定价风险第9-10页
        1.1.2 文献综述第10-17页
        1.1.3 使用一般均衡原理对信用衍生品定价的合理性和必要性第17-18页
    1.2 文章结构、思路、创新点与不足第18-21页
        1.2.1 文章的写作结构第18-19页
        1.2.2 一般均衡视角下信用衍生品定价的具体思路第19页
        1.2.3 文章的创新点和不足之处第19-21页
第二章 信用衍生品定价模型分析和定价原理比较第21-34页
    2.1 信用风险与信用衍生品的概念第21-27页
        2.1.1 信用衍生品的概念第21-22页
        2.1.2 信用衍生品的种类结构第22-25页
        2.1.3 信用衍生品的参与者第25-27页
    2.2 现有的信用衍生品定价模型分析第27-33页
        2.2.1 基于无套利分析的CDS定价第27-29页
        2.2.2 基于copula的CDO定价模型第29-33页
        2.2.3 现有信用衍生品定价模型的缺陷和改进思路第33页
    2.3 本章小结第33-34页
第三章 次贷危机期间各种风险与信用衍生品价格的关系第34-47页
    3.1 次贷危机期间的各种风险与信用衍生品定价的先验关系第34-37页
        3.1.1 信用衍生品的定价风险第34-35页
        3.1.2 传统金融风险第35-36页
        3.1.3 产品市场风险第36页
        3.1.4 小结第36-37页
    3.2 次贷危机期间信用衍生品定价风险与其他风险关系的实证检验第37-46页
        3.2.1 数据、模型与检验第37-46页
        3.2.2 小结第46页
    3.3 本章小结第46-47页
第四章 一般均衡视角下CDS与CDO的定价模型构造第47-63页
    4.1 一般均衡视角下CDS和CDO定价的基本模型第47-49页
        4.1.1 隐含的经济关系第47-48页
        4.1.2 基本定价模型第48-49页
        4.1.3 市场均衡第49页
    4.2 一般均衡视角下单名CDS定价模型第49-55页
        4.2.1 CDS中所隐含的经济关系第49-50页
        4.2.2 一般均衡视角下CDS定价模型第50-53页
        4.2.3 一般均衡视角下的市场均衡第53-54页
        4.2.4 模型结论第54-55页
    4.3 一般均衡视角下担保债务凭证(CDO)的定价模型第55-60页
        4.3.1 CDO中所隐含的经济关系第55-56页
        4.3.2 一般均衡视角下CDO定价模型第56-59页
        4.3.3 一般均衡视角下CDO市场均衡第59页
        4.3.4 模型结论第59-60页
    4.4 比较静态分析第60-61页
    4.5 本章小结第61-63页
第五章 CDS与CDO的一般均衡定价与无套利定价的效率比较分析第63-86页
    5.1 效率分析概述第63-65页
        5.1.1 效率分析的含义第63页
        5.1.2 压力测试的含义第63-65页
    5.2 CDS与CDO的两种定价的敏感性比较分析第65-75页
        5.2.1 CDS定价的两种定价的敏感性比较分析第65-70页
        5.2.2 CDO的两种定价的敏感性比较分析第70-74页
        5.2.3 CDS与CDO的两种定价的敏感性分析小结第74-75页
    5.3 CDS与CDO的两种定价的情景模拟比较第75-85页
        5.3.1 CDS的两种定价的情景模拟比较第75-77页
        5.3.2 CDO的两种定价的情景模拟比较第77-84页
        5.3.3 CDS与CDO的两种定价的情景模拟小结第84-85页
    5.4 本章小结第85-86页
第六章 CDS与CDO的一般均衡定价与无套利定价的实证比较分析第86-97页
    6.1 一般均衡下与无套利均衡下CDS定价的实证比较分析第86-88页
        6.1.1 参数的估计与定价结果第86-87页
        6.1.2 CDS的两种定价结果与比较分析第87-88页
    6.2 一般均衡下与无套利均衡下CDO定价的实证比较分析第88-96页
        6.2.1 TICC CLO 2012-1介绍及参数估计第88-92页
        6.2.2 CLO的两种定价结果及比较分析第92-96页
    6.3 本章小结第96-97页
第七章 结论和展望第97-100页
    7.1 结论第97-98页
    7.2 研究展望第98-100页
参考文献第100-105页
致谢第105-106页
附录第106-110页
    附录A 一般均衡视角下单名CDS定价公式推导第106-108页
    附录B 一般均衡视角下CDO定价公式推导第108-110页
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文第110页

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