| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第11-14页 |
| 第二节 研究的内容与方法 | 第14-17页 |
| 第三节 研究的目标和主要创新点 | 第17-19页 |
| 第二章 文献综述 | 第19-28页 |
| 第一节 股指期货预警系统性风险功能的理论基础简述 | 第19-20页 |
| 第二节 股指期货对现货指数波动性预警作用的实证结果梳理 | 第20-21页 |
| 第三节 股指期货对现货指数价格预警作用的实证结果梳理 | 第21-23页 |
| 第四节 股指期货预警系统性风险功能实证方法梳理 | 第23-26页 |
| 第五节 文献评述 | 第26-28页 |
| 第三章 股指期货风险预警作用理论分析及假设 | 第28-35页 |
| 第一节 我国A股市场已上市股指期货简介 | 第28-30页 |
| 第二节 股指期货的主要功能 | 第30-31页 |
| 第三节 理论分析与假设 | 第31-35页 |
| 第四章 实证数据的样本选取与变量设置 | 第35-39页 |
| 第一节 样本数据的选取 | 第35-37页 |
| 第二节 数据描述性统计 | 第37-39页 |
| 第五章 股指期货对现货指数价格预警的实证研究 | 第39-47页 |
| 第一节 平稳性检验 | 第39页 |
| 第二节 协整检验 | 第39-40页 |
| 第三节 向量误差修正模型简介及应用 | 第40-44页 |
| 第四节 滚动窗口的Granger因果动态检验 | 第44-47页 |
| 第六章 不同环境下股指期货预警能力的实证研究 | 第47-54页 |
| 第一节 OHLC指标的简介及平稳性检验 | 第47-48页 |
| 第二节 分位数回归模型简介及应用 | 第48-52页 |
| 第三节 滚动窗口的Granger因果动态检验 | 第52-54页 |
| 第七章 结论与政策建议 | 第54-57页 |
| 第一节 结论 | 第54-55页 |
| 第二节 政策建议 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 附录 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |