| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7页 |
| 第1章 引言 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景及目的 | 第10-12页 |
| 1.2 概念界定 | 第12页 |
| 1.3 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.3.1 国内文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3.2 国外文献综述 | 第14-15页 |
| 1.4 研究内容及方法 | 第15-16页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.5 本文的创新与不足 | 第16-17页 |
| 第2章 保险资金投资期权概述 | 第17-19页 |
| 2.1 期权的定义及发展史 | 第17页 |
| 2.2 期权的特性 | 第17-18页 |
| 2.3 保险资金投资期权的必要性 | 第18-19页 |
| 第3章 国外保险资金投资期权情况 | 第19-28页 |
| 3.1 美国保险资金投资期权情况 | 第19-23页 |
| 3.2 英国保险资金投资期权情况 | 第23-26页 |
| 3.3 对我国保险资金的启示 | 第26-28页 |
| 第4章 国内保险资金投资现状 | 第28-36页 |
| 4.1 国内保险资金投资存在的问题 | 第28-30页 |
| 4.2 国内上市保险公司投资现状 | 第30-36页 |
| 第5章 基于VaR模型对我国保险资金投资期权的分析 | 第36-42页 |
| 5.1 VaR的理论及模型 | 第36页 |
| 5.2 VaR的计算方法 | 第36页 |
| 5.3 VaR模型的建立 | 第36-37页 |
| 5.4 基于VaR模型对保险资金投资期权的分析 | 第37-42页 |
| 第6章 基于50ETF期权的管理风险实证分析 | 第42-55页 |
| 6.1 我国期权市场发展状况 | 第42-44页 |
| 6.1.1 场内50ETF股票期权发展状况 | 第42-43页 |
| 6.1.2 场外期权发展状况 | 第43-44页 |
| 6.2 运用期权合约管理风险的优势 | 第44-45页 |
| 6.3 保险资金可参与的期权交易类型 | 第45-47页 |
| 6.3.1 备兑策略 | 第46页 |
| 6.3.2 保险策略 | 第46页 |
| 6.3.3 Delta中性对冲 | 第46-47页 |
| 6.3.4 期权套利 | 第47页 |
| 6.4 基于50ETF股票期权的保险策略实例分析 | 第47-52页 |
| 6.5 目前期权交易中的问题与不足 | 第52-53页 |
| 6.6 对我国保险资金投资期权的建议 | 第53-55页 |
| 6.6.1 从保险公司角度 | 第53页 |
| 6.6.2 从我国期权市场发展角度 | 第53-54页 |
| 6.6.3 从监管角度 | 第54-55页 |
| 第7章 我国保险资金投资期权的可行性总结 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第59-60页 |