| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容和方法 | 第10-12页 |
| 1.3 研究的技术路线 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第14-28页 |
| 2.1 文献综述 | 第14-18页 |
| 2.1.1 国外研究现状 | 第14-15页 |
| 2.1.2 国内现状研究 | 第15-18页 |
| 2.1.3 文献评述 | 第18页 |
| 2.2 相关理论与分析方法 | 第18-28页 |
| 2.2.1 支持向量机模型 | 第18-19页 |
| 2.2.2 logistic回归模型 | 第19-20页 |
| 2.2.3 主成分分析法(PAC) | 第20-21页 |
| 2.2.4 Brinson绩效分解模型 | 第21-25页 |
| 2.2.5 净值归因模型 | 第25-28页 |
| 第3章 问题描述与分析 | 第28-30页 |
| 3.1 研究问题描述 | 第28页 |
| 3.2 研究问题分析 | 第28-30页 |
| 第4章 量化投资策略的设计理念 | 第30-41页 |
| 4.1 支持向量机选股 | 第30-36页 |
| 4.1.1 数据处理 | 第31-34页 |
| 4.1.2 支持向量机选股 | 第34-35页 |
| 4.1.3 选股结果 | 第35-36页 |
| 4.2 股指波动作为择时指标的设计 | 第36-41页 |
| 第5章 量化投资方案的设计和实证结果分析 | 第41-51页 |
| 5.1 量化投资策略的方案设计 | 第41页 |
| 5.2 量化投资策略在A股的实证结果分析 | 第41-45页 |
| 5.2.1 策略运行中的相关说明 | 第41-42页 |
| 5.2.2 实证运行结果 | 第42-45页 |
| 5.3 量化投资策略在A股的实证结果分析 | 第45-51页 |
| 5.3.1 策略及基准的年收益率对比 | 第45页 |
| 5.3.2 策略极端情况下的表现 | 第45-47页 |
| 5.3.3 针对结果的Brinson分析 | 第47-49页 |
| 5.3.4 策略结果的净值回归的分析 | 第49-51页 |
| 第6章 策略的合理性检验 | 第51-53页 |
| 6.1 支持向量机选股方案与logistic回归选股方案比较 | 第51-52页 |
| 6.2 方案与未加入波动率择时的方案比较 | 第52-53页 |
| 第7章 结论与建议 | 第53-55页 |
| 7.1 研究结论 | 第53-54页 |
| 7.2 策略的后续性研究建议 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 附录1 支持向量机选股代码 | 第57-61页 |
| 附录2 股指波动择时代码 | 第61-63页 |
| 附录3 回测代码 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |