| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 引言 | 第8-13页 |
| 第一章 文献综述 | 第13-21页 |
| 1.1 小型VAR模型的困境 | 第13-16页 |
| 1.2 数据集扩大及参数估计 | 第16页 |
| 1.3 财政乘数 | 第16-17页 |
| 1.4 符号约束识别法 | 第17-18页 |
| 1.5 国内研究现状 | 第18-21页 |
| 第二章 理论介绍 | 第21-30页 |
| 2.1 数据集规模:关于数据空间维度的逻辑 | 第21-23页 |
| 2.2 贝叶斯向量自回归模型(Bayesian-VAR) | 第23-27页 |
| 2.2.1 先验分布的选择 | 第24-26页 |
| 2.2.2 超参数估计 | 第26-27页 |
| 2.2.3 后验分布 | 第27页 |
| 2.3 冲击响应识别方法 | 第27-30页 |
| 第三章 实证分析 | 第30-41页 |
| 3.1 数据来源及处理 | 第30-32页 |
| 3.2 脉冲响应分析 | 第32-37页 |
| 3.2.1 政府消费冲击的影响 | 第32-34页 |
| 3.2.2 政府投资冲击的影响 | 第34-37页 |
| 3.3 稳健性检验 | 第37页 |
| 3.4 关于信息充分性的检验 | 第37-39页 |
| 3.5 财政乘数 | 第39-41页 |
| 第四章 结论 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44页 |