| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第14-27页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第14-22页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14-22页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第22页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第22-25页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第22-24页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第24-25页 |
| 1.3 论文的主要创新点 | 第25-27页 |
| 第2章 资产配置相关文献回顾与评述 | 第27-32页 |
| 2.1 国内外文献综述 | 第27-29页 |
| 2.1.1 认知变化视角的资产配置相关研究 | 第27-28页 |
| 2.1.2 行为互动视角的资产配置相关研究 | 第28页 |
| 2.1.3 风险偏好视角的资产配置相关研究 | 第28-29页 |
| 2.2 文献评述 | 第29-32页 |
| 第3章 资产配置相关理论基础 | 第32-41页 |
| 3.1 现代投资组合理论 | 第32-34页 |
| 3.2 常见资产配置方法 | 第34-37页 |
| 3.3 风险平价模型理论 | 第37-40页 |
| 3.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 资产配置模型构建 | 第41-49页 |
| 4.1 基于分散化思想的主成分风险平价模型 | 第41-42页 |
| 4.2 基于网络聚类的基金优选模型 | 第42-46页 |
| 4.3 基于基金网络聚类的动态资产配置模型 | 第46-48页 |
| 4.4 本章小结 | 第48-49页 |
| 第5章 资产配置模型实证研究与结果分析 | 第49-90页 |
| 5.1 资产配置模型有效性检验研究 | 第49-65页 |
| 5.1.1 数据采集与处理 | 第49页 |
| 5.1.2 统计性描述 | 第49-53页 |
| 5.1.3 大类资产配置策略 | 第53-65页 |
| 5.2 基于网络聚类的FOF动态资产配置策略研究 | 第65-88页 |
| 5.2.1 数据采集与处理 | 第65-66页 |
| 5.2.2 统计性描述 | 第66-75页 |
| 5.2.3 基于基金网络聚类的组合优选 | 第75-81页 |
| 5.2.4 FOF动态资产配置策略 | 第81-85页 |
| 5.2.5 稳健性检验 | 第85-88页 |
| 5.3 本章小结 | 第88-90页 |
| 第6章 总结与展望 | 第90-93页 |
| 6.1 研究总结 | 第90-91页 |
| 6.2 研究展望 | 第91-93页 |
| 附录 | 第93-100页 |
| 附录1: 2010-2016年中国公募基金规模排名 | 第93-97页 |
| 附录2: 相关系数与股价同步性的联系 | 第97-98页 |
| 附录3: 风险指标算法 | 第98-100页 |
| 参考文献 | 第100-109页 |
| 致谢 | 第109-110页 |