基于混合分数布朗运动的期权定价研究
| 致谢 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第13-23页 |
| 1.1 研究背景 | 第13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.3 常用的期权定价方法 | 第17-18页 |
| 1.4 基础理论 | 第18-22页 |
| 1.5 研究内容与目标 | 第22-23页 |
| 2 基于混合分数布朗运动的欧式期权定价研究 | 第23-31页 |
| 2.1 欧式看涨期权定价模型 | 第23-25页 |
| 2.2 看涨期权定价 | 第25-27页 |
| 2.3 看跌期权定价 | 第27-28页 |
| 2.4 数值试验 | 第28-30页 |
| 2.5 小结 | 第30-31页 |
| 3 基于混合分数布朗运动的亚式期权定价研究 | 第31-41页 |
| 3.1 亚式看涨期权定价模型 | 第31-34页 |
| 3.2 看涨期权定价 | 第34-36页 |
| 3.3 看跌期权定价 | 第36-38页 |
| 3.4 数值试验 | 第38-40页 |
| 3.5 小结 | 第40-41页 |
| 4 基于混合分数布朗运动的亚式幂期权定价研究 | 第41-51页 |
| 4.1 亚式幂看涨期权定价模型 | 第41-43页 |
| 4.2 看涨期权定价 | 第43-45页 |
| 4.3 看跌期权定价 | 第45-47页 |
| 4.4 数值试验 | 第47-49页 |
| 4.5 小结 | 第49-51页 |
| 5 数值分析 | 第51-58页 |
| 6 结论与展望 | 第58-60页 |
| 6.1 结论 | 第58-59页 |
| 6.2 展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 作者简历 | 第65-67页 |
| 学位论文数据集 | 第67页 |
