中国企业债券信用价差影响因素实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| ·选题背景和意义 | 第12-15页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·选题意义 | 第13-15页 |
| ·信用价差国内外研究现状 | 第15-19页 |
| ·国外研究现状 | 第15-17页 |
| ·国内研究现状 | 第17-19页 |
| ·研究内容和方法 | 第19-20页 |
| ·研究内容和方法 | 第19页 |
| ·研究创新点 | 第19-20页 |
| ·论文结构安排 | 第20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第2章 信用价差相关理论及其分析方法简介 | 第21-31页 |
| ·相关概念的界定 | 第21-24页 |
| ·债券及债券收益率 | 第21-22页 |
| ·信用风险 | 第22-23页 |
| ·企业债券信用价差的内涵 | 第23-24页 |
| ·信用价差的估值和分解 | 第24-28页 |
| ·信用价差估值理论 | 第24-26页 |
| ·信用价差分解理论 | 第26-28页 |
| ·分析方法简介 | 第28-29页 |
| ·向量自回归(VAR)模型 | 第28页 |
| ·脉冲响应 | 第28-29页 |
| ·因子分析 | 第29页 |
| ·本章小结 | 第29-31页 |
| 第3章 我国企业债券信用价差影响因素分析 | 第31-44页 |
| ·信用价差的宏观经济影响因素 | 第31-34页 |
| ·无风险利率 | 第31-32页 |
| ·股指收益率 | 第32-33页 |
| ·人民币汇率 | 第33页 |
| ·国债利率差 | 第33-34页 |
| ·消费者物价指数(CPI) | 第34页 |
| ·信用价差的微观影响因素 | 第34-41页 |
| ·企业自身经营状况 | 第34-40页 |
| ·企业所处的行业 | 第40-41页 |
| ·企业的主体性质 | 第41页 |
| ·信用价差的其他影响因素 | 第41-43页 |
| ·税收 | 第41页 |
| ·信用评级 | 第41-42页 |
| ·剩余年限 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第4章 企业债券信用价差实证研究 | 第44-63页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第44页 |
| ·各期限企业债券信用价差宏观因素实证分析 | 第44-55页 |
| ·分析变量的选取及数据描述 | 第44-46页 |
| ·信用价差基本统计分析 | 第46-47页 |
| ·各期限企业债券多元回归分析 | 第47-51页 |
| ·向量自回归(VAR)模型和脉冲响应分析 | 第51-55页 |
| ·基于因子分析的企业债券信用价差微观因素实证分析 | 第55-62页 |
| ·分析变量的选取及数据描述 | 第55-57页 |
| ·因子分析 | 第57-61页 |
| ·多元回归分析 | 第61-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第70页 |
