| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景及其意义 | 第10-11页 |
| ·相关问题的研究现状 | 第11-14页 |
| ·本文研究的问题思路及基本框架 | 第14-15页 |
| 第2章 预备知识 | 第15-22页 |
| ·期权 | 第15页 |
| ·无套利原理 | 第15-16页 |
| ·随机过程 | 第16-18页 |
| ·相关期权定价 | 第18-20页 |
| ·风险度量的VaR | 第20-22页 |
| 第3章 几何平均亚式期权VaR度量 | 第22-28页 |
| ·亚式期权及其分类 | 第22-23页 |
| ·看涨几何平均亚式期权的VaR计算 | 第23-26页 |
| ·看跌几何平均亚式期权的VaR计算 | 第26-28页 |
| 第4章 幂期权及其VaR度量 | 第28-40页 |
| ·幂期权定价 | 第28-32页 |
| ·幂期权 | 第28-29页 |
| ·幂期权定价 | 第29-32页 |
| ·幂期权VaR计算 | 第32-40页 |
| 第5章 幂式亚期权的VaR度量 | 第40-45页 |
| ·幂式亚期权 | 第40页 |
| ·幂式亚期权VaR计算 | 第40-45页 |
| 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |