| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-16页 |
| ·国外文献综述 | 第13-15页 |
| ·国内文献综述 | 第15-16页 |
| ·本文研究的内容及创新 | 第16-17页 |
| 第2章 违约概率度量及I~2模型分析框架 | 第17-25页 |
| ·信用风险模型中的违约概率及评价 | 第17-22页 |
| ·结构模型 | 第17-19页 |
| ·简化模型 | 第19-21页 |
| ·不完全信息模型 | 第21-22页 |
| ·I~2 模型的分析框架 | 第22-25页 |
| ·I~2 模型中的基本假设 | 第22-23页 |
| ·I~2 模型揭示的违约概率 | 第23-24页 |
| ·I~2 模型的优点 | 第24-25页 |
| 第3章 I~2模型度量违约概率的适用性分析 | 第25-37页 |
| ·模型适用性的检验设计 | 第25-26页 |
| ·关于违约的假定 | 第25页 |
| ·关于数据的选取 | 第25页 |
| ·检验方法的说明 | 第25-26页 |
| ·样本上市公司的选取 | 第26-28页 |
| ·关键参数的确定 | 第28-29页 |
| ·I~2 与MERTON 模型结果检验比较 | 第29-37页 |
| ·t 检验和曼-惠特尼U 检验 | 第32-33页 |
| ·K-S 检验 | 第33-34页 |
| ·ROC 分析 | 第34-37页 |
| 第4章 我国上市公司违约概率的I~2模型度量 | 第37-43页 |
| ·上市公司违约概率的I~2 模型估计 | 第37-39页 |
| ·对沪深两市上市公司违约概率的估计 | 第37-38页 |
| ·违约概率临界值的计算 | 第38-39页 |
| ·结果分析 | 第39-43页 |
| 第5章 政策建议 | 第43-46页 |
| ·建立规范的违约数据库 | 第43页 |
| ·实时监测公司的违约概率 | 第43-44页 |
| ·发展适用于我国的信用风险度量模型 | 第44页 |
| ·培育完善的资本市场 | 第44页 |
| ·健全非上市公司信息披露机制 | 第44-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附录 对沪深两市上市公司违约概率的I~2模型估计结果 | 第52-68页 |