| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究现状 | 第11页 |
| 1.4 论文结构 | 第11-13页 |
| 2 预备知识 | 第13-22页 |
| 2.1 亚式期权 | 第13-14页 |
| 2.2 随机过程 | 第14-15页 |
| 2.3 伊藤公式 | 第15-16页 |
| 2.4 Girsanov定理 | 第16-17页 |
| 2.5 Black?S choles模型 | 第17-22页 |
| 3 亚式期权经典定价理论分析 | 第22-29页 |
| 3.1 欧式-固定敲定价格的几何亚式看涨期权的定价方法 | 第22-23页 |
| 3.2 欧式-浮动敲定价格的算术亚式看涨期权的定价方法 | 第23-26页 |
| 3.2.1 一阶近似 | 第23-25页 |
| 3.2.2 二阶近似 | 第25-26页 |
| 3.3 欧式-固定敲定价格的算术亚式看涨期权的定价方法 | 第26-29页 |
| 4 欧式-浮动敲定价格的几何亚式看涨期权的定价方法 | 第29-38页 |
| 5 总结与展望 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 附录 | 第44页 |