| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-25页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-20页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第20-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21页 |
| 1.4 本文主要创新之处 | 第21-22页 |
| 1.5 技术路线图及文章结构安排 | 第22-25页 |
| 1.5.1 技术路线图 | 第22-23页 |
| 1.5.2 文章结构安排 | 第23-25页 |
| 第二章 相关理论回顾 | 第25-32页 |
| 2.1 在线策略理论介绍 | 第25-27页 |
| 2.1.1 相关概念和符号记法 | 第25-26页 |
| 2.1.2 在线策略的假设 | 第26页 |
| 2.1.3 几个基准策略 | 第26-27页 |
| 2.2 趋势性策略 | 第27-29页 |
| 2.3 反转性策略 | 第29-31页 |
| 2.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 基于绝对价格统计关系的在线投资组合策略 | 第32-46页 |
| 3.1 .基于相对价格统计关系的Anticor策略 | 第32-35页 |
| 3.1.1 相关定义和记法 | 第32-33页 |
| 3.1.2 Anticor策略的算法 | 第33-35页 |
| 3.1.3 带有交易费用的在线投资组合收益分析 | 第35页 |
| 3.2 基于绝对价格统计关系的P-Anticor策略 | 第35-37页 |
| 3.3 数值实验及结果分析 | 第37-45页 |
| 3.3.1 实验数据 | 第38页 |
| 3.3.2 无交易费用时的收益和风险分析 | 第38-41页 |
| 3.3.3 算法的参数敏感性分析 | 第41-42页 |
| 3.3.4 交易费用对策略收益的影响分析 | 第42-43页 |
| 3.3.5 P-Anticor策略稳健性检验 | 第43-45页 |
| 3.4 本章小结 | 第45-46页 |
| 第四章 基于成交量信息的反转在线投资组合策略 | 第46-61页 |
| 4.1 成交量信息和反转效应的关系 | 第46-48页 |
| 4.2 基于成交量信息加权的优化模型和策略算法 | 第48-51页 |
| 4.3 数值实验及结果分析 | 第51-60页 |
| 4.3.1 无交易费用时的收益和风险分析 | 第52-55页 |
| 4.3.2 算法的参数敏感性分析 | 第55-58页 |
| 4.3.3 交易费用对策略收益的影响分析 | 第58-59页 |
| 4.3.4 VWPAMR策略稳健性检验 | 第59-60页 |
| 4.4 本章小结 | 第60-61页 |
| 第五章 基于处置效应的动量在线投资组合策略 | 第61-71页 |
| 5.1 处置效应与动量效应的关系 | 第61-62页 |
| 5.2 基于处置效应和动量效应关系的策略和算法 | 第62-64页 |
| 5.3 数值实验与结果分析 | 第64-70页 |
| 5.3.1 无交易费用时的收益和风险分析 | 第64-66页 |
| 5.3.2 算法的参数敏感性分析 | 第66-68页 |
| 5.3.3 交易费用对算法的影响 | 第68-69页 |
| 5.3.4 DEMS策略稳健性检验 | 第69-70页 |
| 5.4 本章小结 | 第70-71页 |
| 总结与展望 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-78页 |
| 附录 | 第78-80页 |
| 攻读硕士期间取得的研究成果 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 附表 | 第82页 |