| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12-15页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第17-19页 |
| 2 “高送转”相关概念与理论分析 | 第19-23页 |
| 2.1 “高送转”的基本概念 | 第19-20页 |
| 2.1.1 送股 | 第19页 |
| 2.1.2 转股 | 第19-20页 |
| 2.1.3 送股与转股的异同点 | 第20页 |
| 2.1.4 “高送转”概念的界定 | 第20页 |
| 2.2 “高送转”相关的理论基础 | 第20-23页 |
| 2.2.1 信号传递理论 | 第21页 |
| 2.2.2 流动性理论 | 第21页 |
| 2.2.3 股利迎合理论 | 第21-22页 |
| 2.2.4 投资者“价格幻觉”理论 | 第22页 |
| 2.2.5 羊群效应 | 第22页 |
| 2.2.6 庄家操纵假说 | 第22-23页 |
| 3 “高送转”股票异常收益的度量与检验 | 第23-34页 |
| 3.1 中小板上市公司的一般特点 | 第23-24页 |
| 3.2 中小板上市公司“高送转”特点 | 第24-25页 |
| 3.3 提出假设 | 第25-26页 |
| 3.4 企业样本数据的选取 | 第26页 |
| 3.5 事件研究设计 | 第26-29页 |
| 3.6 事件研究结果及分析 | 第29-34页 |
| 3.6.1 事件研究的结果 | 第29-32页 |
| 3.6.2 事件研究的分析 | 第32-34页 |
| 4 对高送转导致异常收益率成因的实证研究 | 第34-38页 |
| 4.1 变量定义 | 第34-36页 |
| 4.2 模型设计 | 第36页 |
| 4.3 实证研究的结果及分析 | 第36-38页 |
| 5 研究结论及政策建议 | 第38-42页 |
| 5.1 研究结论 | 第38-39页 |
| 5.1.1 高送转异常收益率检验的研究结论 | 第38页 |
| 5.1.2 影响高送转异常收益率显著因素的研究结论 | 第38-39页 |
| 5.2 政策建议 | 第39-42页 |
| 5.2.1 对监管机构的建议 | 第39-40页 |
| 5.2.2 对投资者的建议 | 第40页 |
| 5.2.3 对上市公司的建议 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 附录 | 第45-46页 |
| 附录1 | 第45-46页 |
| 附录2 | 第46页 |