| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第10-12页 |
| 第二节 文献综述 | 第12-15页 |
| 第三节 研究的主要内容与结构安排 | 第15-16页 |
| 第四节 研究方法与技术路线 | 第16-17页 |
| 第五节 论文的创新之处 | 第17-19页 |
| 第二章 Barra因子选股模型构建的理论基础 | 第19-32页 |
| 第一节 线性多因子模型 | 第19-25页 |
| 第二节 Logistic多因子模型 | 第25-28页 |
| 第三节 备选因子的选择 | 第28-32页 |
| 第三章 Barra因子的构造与检验 | 第32-50页 |
| 第一节 Barra因子的构造 | 第32-39页 |
| 第二节 Barra因子的单因子检验 | 第39-46页 |
| 第三节 Barra因子的行业中性化单因子检验 | 第46-50页 |
| 第四章 基于Logistic回归的Barra因子选股模型 | 第50-63页 |
| 第一节 不考虑交易成本时的选股模型 | 第50-54页 |
| 第二节 考虑交易成本时的选股模型 | 第54-57页 |
| 第三节 Barra因子选股模型的比较研究 | 第57-63页 |
| 第五章 结论与展望 | 第63-67页 |
| 第一节 结论 | 第63-65页 |
| 第二节 建议与展望 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |