黄金价格波动及影响因素研究
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容与结构安排 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-18页 |
| 2.1 黄金市场波动特征与风险研究 | 第13-14页 |
| 2.2 国内外黄金市场联动性研究 | 第14-15页 |
| 2.3 黄金价格影响因素的动态分析 | 第15-17页 |
| 2.4 相关研究评述 | 第17-18页 |
| 第三章 黄金市场风险度量研究 | 第18-33页 |
| 3.1 引言 | 第18页 |
| 3.2 研究设计与模型构建 | 第18-23页 |
| 3.2.1 实证设计 | 第18-19页 |
| 3.2.2 GARCH模型族 | 第19-21页 |
| 3.2.3 VaR的计算及检验 | 第21-23页 |
| 3.3 数据说明及描述性统计 | 第23-26页 |
| 3.4 实证结果分析 | 第26-32页 |
| 3.4.1 各类GARCH模型估计结果 | 第26-28页 |
| 3.4.2 VaR的测算与后验测试结果 | 第28-30页 |
| 3.4.3 黄金市场风险变动分析 | 第30-32页 |
| 3.5 本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 国内外黄金市场联动性研究 | 第33-44页 |
| 4.1 引言 | 第33页 |
| 4.2 研究设计与模型构建 | 第33-36页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第33-34页 |
| 4.2.2 均衡关系检验 | 第34-35页 |
| 4.2.3 Granger因果关系检验 | 第35页 |
| 4.2.4 相关关系检验 | 第35-36页 |
| 4.3 数据说明及描述性统计 | 第36-38页 |
| 4.4 实证分析及结果 | 第38-43页 |
| 4.4.1 单位根检验结果 | 第38页 |
| 4.4.2 均衡关系检验结果 | 第38-40页 |
| 4.4.3 Granger因果关系检验结果 | 第40-41页 |
| 4.4.4 相关关系检验结果 | 第41-43页 |
| 4.5 本章小结 | 第43-44页 |
| 第五章 金融危机前后黄金价格影响因素研究 | 第44-57页 |
| 5.1 引言 | 第44页 |
| 5.2 研究设计与模型构建 | 第44-46页 |
| 5.3 变量设定与数据来源 | 第46-49页 |
| 5.3.1 黄金的三重属性 | 第46-48页 |
| 5.3.2 数据来源与处理 | 第48-49页 |
| 5.4 实证设计与结果分析 | 第49-56页 |
| 5.4.1 平稳性检验 | 第49-50页 |
| 5.4.2 协整检验 | 第50-51页 |
| 5.4.3 向量误差修正模型 | 第51-52页 |
| 5.4.4 脉冲响应函数 | 第52-55页 |
| 5.4.5 方差分解 | 第55-56页 |
| 5.5 本章小结 | 第56-57页 |
| 第六章 总结与展望 | 第57-60页 |
| 6.1 全文总结 | 第57-58页 |
| 6.2 研究展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
