| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3-4页 |
| 第1章 概论 | 第7-10页 |
| 1.1 投资组合保险 | 第7页 |
| 1.2 研究意义 | 第7-8页 |
| 1.3 文献综述 | 第8页 |
| 1.4 研究内容 | 第8-9页 |
| 1.5 论文结构安排 | 第9-10页 |
| 第2章 投资组合保险的理论基础 | 第10-18页 |
| 2.1 投资组合保险的分类 | 第10页 |
| 2.2 静态投资组合保险策略 | 第10-12页 |
| 2.2.1 买入并持有策略 | 第10页 |
| 2.2.2 止损策略 | 第10-11页 |
| 2.2.3 欧式保护性卖权策略 | 第11页 |
| 2.2.4 信托式保护性买权策略 | 第11-12页 |
| 2.3 动态投资组合保险策略 | 第12-18页 |
| 2.3.1 基于OBPI的复制性卖权策略 | 第12-14页 |
| 2.3.2 固定组合保险策略 | 第14-15页 |
| 2.3.3 固定比例投资组合保险策略 | 第15-16页 |
| 2.3.4 时间不变性投资组合保险策略 | 第16-18页 |
| 第3章 基于OBPI的投资策略实证研究 | 第18-33页 |
| 3.1 2006年1月-2014年6月沪深300指数走势 | 第18页 |
| 3.2 基于OBPI的证券投资策略动态调整过程 | 第18-25页 |
| 3.2.1 数据样本 | 第18页 |
| 3.2.2 基本假设 | 第18-19页 |
| 3.2.3 具体操作 | 第19-22页 |
| 3.2.4 结果与分析 | 第22-25页 |
| 3.3 到期时间对基于OBPI的投资策略的影响 | 第25-27页 |
| 3.3.1 数据样本 | 第25页 |
| 3.3.2 基本假设 | 第25-26页 |
| 3.3.3 具体操作 | 第26页 |
| 3.3.4 结果与分析 | 第26-27页 |
| 3.4 执行价格对基于OBPI的投资策略的影响 | 第27-29页 |
| 3.4.1 数据样本 | 第27页 |
| 3.4.2 基本假设 | 第27页 |
| 3.4.3 具体操作 | 第27-28页 |
| 3.4.4 结果与分析 | 第28-29页 |
| 3.5 波动率对基于OBPI的投资策略的影响 | 第29-30页 |
| 3.5.1 数据样本 | 第29页 |
| 3.5.2 基本假设 | 第29页 |
| 3.5.3 具体操作 | 第29-30页 |
| 3.5.4 结果与分析 | 第30页 |
| 3.6 调整策略对基于OBPI的投资策略的影响 | 第30-33页 |
| 3.6.1 数据样本 | 第30页 |
| 3.6.2 基本假设 | 第30-31页 |
| 3.6.3 具体操作 | 第31页 |
| 3.6.4 结果与分析 | 第31-33页 |
| 第4章 基于OBPI的投资策略与基于TIPP的投资策略和基于MACD的投资策略比较 | 第33-42页 |
| 4.1 数据样本 | 第33页 |
| 4.2 基本假设 | 第33-34页 |
| 4.2.1 基于OBPI的投资策略的基本假设 | 第33页 |
| 4.2.2 基于TIPP的投资策略的基本假设 | 第33页 |
| 4.2.3 基于MACD的投资策略的基本假 | 第33-34页 |
| 4.3 具体操作 | 第34-38页 |
| 4.3.1 基于OBPI的投资策略的操作方法 | 第34页 |
| 4.3.2 基于TIPP的投资策略的操作方法 | 第34-36页 |
| 4.3.3 基于MACD的投资策略的操作方法 | 第36-38页 |
| 4.4 结果与分析 | 第38-42页 |
| 第5章 总结与展望 | 第42-44页 |
| 5.1 总结 | 第42-43页 |
| 5.2 展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第46-48页 |