| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 金融危机传染研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.2 非线性动力学在金融方面的应用 | 第14-15页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第15-16页 |
| 1.3 主要研究内容与结构 | 第16-17页 |
| 1.4 研究方法与技术路线 | 第17-19页 |
| 第2章 基于非线性动力学的时间序列预测理论 | 第19-30页 |
| 2.1 相空间重构的理论 | 第19-23页 |
| 2.1.1 相空间重构的嵌入维数 | 第19-21页 |
| 2.1.2 相空间重构的时间延迟 | 第21-22页 |
| 2.1.3 相空间重构的嵌入窗宽 | 第22-23页 |
| 2.2 基于相空间重构技术的混沌识别 | 第23-24页 |
| 2.2.1 最大 Lyapunov 指数 | 第23-24页 |
| 2.2.2 关联维数 | 第24页 |
| 2.3 非线性相互依赖性相关理论 | 第24-26页 |
| 2.3.1 非线性相互依赖性的概念 | 第24-25页 |
| 2.3.2 非线性相互依赖性的研究 | 第25-26页 |
| 2.4 非线性相互预测算法 | 第26-29页 |
| 2.4.1 非线性相互预测与非线性相互依赖性 | 第26-27页 |
| 2.4.2 非线性相互预测的原始算法 | 第27-29页 |
| 2.4.3 非线性相互预测测度与耦合强度 | 第29页 |
| 2.5 本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 金融危机传染的非线性动力学建模 | 第30-39页 |
| 3.1 金融危机传染的基础 | 第30-33页 |
| 3.1.1 传染源、被传染对象与传染病毒 | 第30页 |
| 3.1.2 金融危机传染的传染力度 | 第30-31页 |
| 3.1.3 金融危机传染的传染效应 | 第31页 |
| 3.1.4 2008 年全球金融危机概况 | 第31-33页 |
| 3.2 金融危机传染的非线性动力学建模 | 第33-38页 |
| 3.2.1 基于非线性动力学的金融危机传染模型 | 第33-34页 |
| 3.2.2 Bai 和 Perron 的内生结构突变模型 | 第34-35页 |
| 3.2.3 基于最大 Lyapunov 指数的传染源内生结构突变模型的构建 | 第35-37页 |
| 3.2.4 基于非线性相互依赖性的金融危机传染内生结构突变模型的构建 | 第37-38页 |
| 3.3 本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 基于最大 Lyapunov 指数的传染源内生结构突变分析 | 第39-47页 |
| 4.1 仿真实验 | 第39-41页 |
| 4.2 数据选择与预处理 | 第41页 |
| 4.3 Bai 和 Perron 的内生结构突变分析 | 第41-42页 |
| 4.4 基于最大 Lyapunov 指数的传染源内生结构突变分析 | 第42-45页 |
| 4.4.1 相空间重构参数选择 | 第42-43页 |
| 4.4.2 实证结果 | 第43-44页 |
| 4.4.3 对比分析 | 第44-45页 |
| 4.4.4 最大 Lyapunov 指数的变化分析 | 第45页 |
| 4.5 本章小结 | 第45-47页 |
| 第5章 基于非线性相互依赖性的金融危机传染内生结构突变分析 | 第47-71页 |
| 5.1 数据选择与预处理 | 第47-51页 |
| 5.2 Bai 和 Perron 的内生结构突变分析 | 第51-54页 |
| 5.3 基于非线性相互依赖性的危机传染内生结构突变分析 | 第54-70页 |
| 5.3.1 相空间重构参数选择 | 第54-55页 |
| 5.3.2 非线性相互依赖性分析 | 第55-58页 |
| 5.3.3 基于非线性相互依赖性的金融危机传染内生结构突变分析 | 第58-67页 |
| 5.3.4 对比分析 | 第67-70页 |
| 5.4 基于非线性动力学的金融危机传染预警指标的建议 | 第70页 |
| 5.5 本章小结 | 第70-71页 |
| 结论 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第77-79页 |
| 致谢 | 第79页 |
