带有金融风险的保险风险模型的破产概率估计
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| 一、选题的背景及意义 | 第9页 |
| 二、国内外研究现状及本文主要研究内容 | 第9-11页 |
| 三、论文的创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-19页 |
| 2.1 相关分布族 | 第12-15页 |
| 2.2 相依结构 | 第15-19页 |
| 2.2.1 宽相依结构 | 第15-18页 |
| 2.2.2 二元Sarmanov分布 | 第18-19页 |
| 第三章 具有不同分布相依随机变量的精致大偏差 | 第19-33页 |
| 3.1 主要结果 | 第19-23页 |
| 3.2 主要结果的证明 | 第23-33页 |
| 3.2.1 若干引理 | 第23-27页 |
| 3.2.2 定理 3.1.1 的证明 | 第27-29页 |
| 3.2.3 定理 3.1.2 的证明 | 第29-32页 |
| 3.2.4 定理 3.1.3 的证明 | 第32-33页 |
| 第四章 带有金融风险的离散时风险模型的破产概率 | 第33-43页 |
| 4.1 风险模型及已有结果回顾 | 第33-34页 |
| 4.2 轻尾保险风险下的有限时破产概率 | 第34-43页 |
| 4.2.1 主要结果 | 第34-35页 |
| 4.2.2 主要结果的证明 | 第35-43页 |
| 第五章 带有金融风险的连续时风险模型的破产概率 | 第43-53页 |
| 5.1 带有随机回报和扰动的风险模型 | 第43-44页 |
| 5.2 风险模型的有限时破产概率估计 | 第44-53页 |
| 5.2.1 若干引理 | 第44-49页 |
| 5.2.2 定理 5.2.1 的证明 | 第49-53页 |
| 第六章 总结与展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 作者简历 | 第59-60页 |
| 研究生学位论文详细摘要 | 第60页 |
