| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 一、本文的选题背景及意义 | 第10-11页 |
| 二、国内外研究综述 | 第11-15页 |
| 三、论文的研究方法与创新之处 | 第15-17页 |
| 第二章 银行信用风险理论综述 | 第17-30页 |
| 一、信用风险基本理论 | 第17-20页 |
| 二、银行信用风险度量方法和模型 | 第20-25页 |
| 三、各个信用风险模型的比较 | 第25-30页 |
| 第三章 KMV模型的理论构架和模型建立 | 第30-38页 |
| 一、KMV模型的理论和方法 | 第30-32页 |
| 二、KMV模型的理论架构 | 第32-38页 |
| 第四章 KMV模型度量上市公司违约率的实证研究 | 第38-46页 |
| 一、上市公司样本选取 | 第38-39页 |
| 二、参数的设定与计算 | 第39-43页 |
| 三、数据的计算 | 第43-44页 |
| 四、实证结果的分析 | 第44-46页 |
| 第五章 完善我国银行信用风险管理的政策建议 | 第46-51页 |
| 一、我国信用风险管理存在的问题 | 第46页 |
| 二、构建我国商业银行信用风险体系 | 第46-48页 |
| 三、规范内部信贷稽核制度 | 第48页 |
| 四、改善信用风险管理的外部环境 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53页 |