| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 概述 | 第10-13页 |
| §1.1 模型引入背景 | 第10-12页 |
| §1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 第二章 常用模型介绍 | 第13-23页 |
| §2.1 多资产期权介绍 | 第13-17页 |
| §2.1.1 多资产期权的分类 | 第13-14页 |
| §2.1.2 多资产期权的Black-Scholes公式 | 第14-15页 |
| §2.1.3 利差期权的定价问题 | 第15-17页 |
| §2.2 幂函数期权介绍 | 第17-19页 |
| §2.2.1 幂函数期权模型简介 | 第17-18页 |
| §2.2.2 幂函数期权的定价问题 | 第18-19页 |
| §2.3 障碍期权介绍 | 第19-23页 |
| §2.3.1 障碍期权的分类 | 第19-20页 |
| §2.3.2 障碍期权的定价问题 | 第20-23页 |
| 第三章 幂函数两资产障碍期权的定价 | 第23-34页 |
| §3.1 幂函数两资产障碍期权模型介绍 | 第23-24页 |
| §3.2 幂函数两资产障碍期权的定价 | 第24-30页 |
| §3.3 Matlab程序计算 | 第30-32页 |
| §3.4 Mathmatics程序计算 | 第32-33页 |
| §3.5 各种情形比较 | 第33-34页 |
| 第四章 总结与展望 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-38页 |
| 致谢 | 第38页 |