非线性期望空间均值不确定下参数估计的实现与应用研究
| 摘要 | 第8-10页 |
| 英文摘要 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 背景 | 第12-14页 |
| 1.2 次线性期望空间 | 第14-15页 |
| 1.3 分布与随机变量独立性 | 第15-17页 |
| 1.4 最大分布与大数定律 | 第17-19页 |
| 第2章 最大分布参数估计 | 第19-51页 |
| 2.1 最优无偏估计 | 第19页 |
| 2.2 随机模拟 | 第19-32页 |
| 2.3 试验改进 | 第32-51页 |
| 2.3.1 从Linux内核中获取真随机数 | 第34-38页 |
| 2.3.2 基于大气噪音产生的随机数 | 第38-41页 |
| 2.3.3 来自于金融市场的数据 | 第41-51页 |
| 第3章 上期望回归 | 第51-88页 |
| 3.1 简介 | 第51页 |
| 3.2 上期望回归 | 第51-55页 |
| 3.2.1 第一步估计 | 第51-53页 |
| 3.2.2 第二步估计 | 第53页 |
| 3.2.3 交叉验证 | 第53-54页 |
| 3.2.4 算法总结 | 第54-55页 |
| 3.3 随机模拟 | 第55-68页 |
| 3.4 上期望回归模型与部分线性回归模型 | 第68-88页 |
| 3.4.1 随机模拟 | 第69-88页 |
| 第4章 实证研究 | 第88-93页 |
| 4.1 金融市场中量价关系回归模型 | 第88-89页 |
| 4.2 残差均值不确定模型 | 第89-91页 |
| 4.3 结论和展望 | 第91-93页 |
| 参考文献 | 第93-95页 |
| 致谢 | 第95-96页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第96页 |
