| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 引言 | 第7-8页 |
| 1 导论 | 第8-13页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·文献综述股指期货市场与股票现货市场间价格的关系 | 第9-10页 |
| ·国外关于股指期货市场与股票现货市场间价格关系的文献综述 | 第9-10页 |
| ·国内关于股指期货市场与股票现货市场间价格关系的文献综述 | 第10页 |
| ·文献综述股指期货与指数现货波动相关性的研究 | 第10-13页 |
| ·国外关于股指期货与指数现货波动相关性的研究 | 第10-11页 |
| ·国内关于股指期货与指数现货波动相关性的研究 | 第11-13页 |
| 2 股票市场的风险及股指期货的基本内容 | 第13-21页 |
| ·股票市场的风险及其内涵 | 第13页 |
| ·股指期货的产生和发展 | 第13-16页 |
| ·股指期货的特点和作用 | 第16-19页 |
| ·股指期货的特点 | 第16-18页 |
| ·股指期货的作用 | 第18-19页 |
| ·沪深300股指期货的介绍 | 第19-21页 |
| ·沪深300指数 | 第19-20页 |
| ·沪深300股指期货合约 | 第20-21页 |
| 3 理论模型的介绍 | 第21-26页 |
| ·平稳性检验 | 第21-23页 |
| ·格兰杰(Granger)因果检验 | 第23-24页 |
| ·协整分析 | 第24-26页 |
| 4 股指期货市场与股票市场关系的实证研究 | 第26-62页 |
| ·股指期货转移现货市场的风险 | 第26-30页 |
| ·嘉实沪深300指数基金的系统性风险 | 第26-27页 |
| ·嘉实沪深300指数基金的最优套期保值比率 | 第27-28页 |
| ·嘉实沪深300指数基金套保后的系统性风险 | 第28-29页 |
| ·嘉实沪深300指数基金套期保值前后的比较 | 第29-30页 |
| ·股指期货增加了现货市场的流动性 | 第30-32页 |
| ·市场流动性的分析 | 第30页 |
| ·股指期货市场的流动性 | 第30-31页 |
| ·股指期货增加现货市场的流动性 | 第31-32页 |
| ·股指期货价格与现货指数价格的相关性 | 第32-55页 |
| ·现货,期货价格的理论关系 | 第32页 |
| ·数据的选择与整理 | 第32-33页 |
| ·股指期货,现货价格引导关系的图形分析 | 第33-35页 |
| ·平稳性检验 | 第35-46页 |
| ·Granger因果检验 | 第46-53页 |
| ·协整关系检验 | 第53-55页 |
| ·股指期货增加了现货市场的稳定性 | 第55-62页 |
| ·沪深300股指期货与1993年深圳综合指数期货,深圳A股指数期货比较 | 第56-60页 |
| ·股指期货与权证的比较 | 第60-62页 |
| 5 结论 | 第62-65页 |
| ·本文的实证结论 | 第62-63页 |
| ·本文的不足和启示 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-66页 |
| 后记 | 第66-67页 |
