基于函数型数据分析的波动率研究--沪深300股指期货的实证分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-11页 |
| 1.1 论文研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 本文创新 | 第9页 |
| 1.3 研究框架 | 第9-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-19页 |
| 2.1 金融时间序列波动率相关文献 | 第11-13页 |
| 2.2 期货波动率理论研究相关文献 | 第13-16页 |
| 2.3 函数型数据分析相关文献 | 第16-19页 |
| 第三章 相关背景知识介绍 | 第19-21页 |
| 3.1 沪深300股指期货的主要特征 | 第19-21页 |
| 第四章 研究思路和方法 | 第21-36页 |
| 4.1 波动率过程函数化 | 第22-25页 |
| 4.1.1 传统的波动率建模过程 | 第22-23页 |
| 4.1.2 改进的波动率过程建模 | 第23-25页 |
| 4.2 随机波动率的非参数估计 | 第25-31页 |
| 4.2.1 非参数回归的相关理论回顾 | 第26-30页 |
| 4.2.2 波动率过程的非参数估计 | 第30-31页 |
| 4.3 函数型主成分分析 | 第31-34页 |
| 4.3.1 函数型主成分分析的原理 | 第31-33页 |
| 4.3.2 波动率的函数型主成分分析 | 第33-34页 |
| 4.4 基于函数型主成分分析的预測 | 第34-36页 |
| 第五章 实证研究 | 第36-46页 |
| 5.1 样本数据介绍 | 第36-37页 |
| 5.2 波动率的计算 | 第37页 |
| 5.3 波动率的平滑过程 | 第37-38页 |
| 5.4 函数型主成分分析 | 第38-40页 |
| 5.5 基于函数型主成分分析的预测 | 第40-46页 |
| 第六章 结论与研究展望 | 第46-48页 |
| 6.1 本文研究结论 | 第46页 |
| 6.2 未来研究展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
