| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 研究思路与研究方法 | 第9-12页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第9-11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3 创新点及不足之处 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-24页 |
| 2.1 核心概念的界定 | 第13-16页 |
| 2.1.1 影子银行的定义 | 第13-14页 |
| 2.1.2 影子银行的运作模式 | 第14-15页 |
| 2.1.3 影子银行的功能 | 第15-16页 |
| 2.2 文献综述 | 第16-22页 |
| 2.2.1 影子银行的度量方法 | 第16-17页 |
| 2.2.2 影子银行对经济增长影响的理论研究 | 第17-21页 |
| 2.2.3 影子银行对经济增长的实证研究 | 第21-22页 |
| 2.3 文献评述 | 第22-24页 |
| 第三章 影子银行对经济增长影响的理论和影响机制研究 | 第24-37页 |
| 3.1 影子银行影响经济增长的理论分析 | 第24-27页 |
| 3.1.1 金融中介理论 | 第24页 |
| 3.1.2 金融深化理论 | 第24-25页 |
| 3.1.3 内生增长理论 | 第25-26页 |
| 3.1.4 金融脆弱性理论 | 第26页 |
| 3.1.5 金融加速器理论 | 第26-27页 |
| 3.2 影子银行对经济增长的影响机制 | 第27-35页 |
| 3.2.1 影子银行对经济增长的正向影响机制 | 第27-30页 |
| 3.2.2 影子银行对经济增长的负向影响机制 | 第30-34页 |
| 3.2.3 影子银行对经济增长的最终效应 | 第34-35页 |
| 3.3 实证假设 | 第35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-37页 |
| 第四章 影子银行对经济增长影响的实证分析 | 第37-47页 |
| 4.1 模型选择 | 第37页 |
| 4.2 变量选取 | 第37-38页 |
| 4.3 数据处理 | 第38-39页 |
| 4.3.1 数据描述 | 第38页 |
| 4.3.2 平稳性检验 | 第38-39页 |
| 4.3.3 格兰杰因果关系检验 | 第39页 |
| 4.4 实证分析 | 第39-45页 |
| 4.4.1 最优滞后期检验 | 第39-40页 |
| 4.4.2 AR单位根检验 | 第40页 |
| 4.4.3 脉冲响应分析 | 第40-44页 |
| 4.4.4 方差分解 | 第44-45页 |
| 4.5 实证结论 | 第45-46页 |
| 4.6 本章小结 | 第46-47页 |
| 第五章 基本结论及政策建议 | 第47-50页 |
| 5.1 基本结论 | 第47页 |
| 5.2 政策建议 | 第47-49页 |
| 5.2.1 努力实现影子银行与中小企业的有效对接 | 第48页 |
| 5.2.2 明确中国影子银行的监管重点 | 第48-49页 |
| 5.2.3 发挥国务院金融稳定发展委员会的统筹协调作用 | 第49页 |
| 5.3 本章小结 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |