| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.2 研究内容与结构安排 | 第13-15页 |
| 1.3 研究创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 国内外文献回顾与评述 | 第17-27页 |
| 2.1 股指期货非同步交易时段研究 | 第17-20页 |
| 2.1.1 国外研究综述 | 第17-18页 |
| 2.1.2 国内研究综述 | 第18-19页 |
| 2.1.3 文献评述 | 第19-20页 |
| 2.2 价格引导关系与波动溢出效应 | 第20-23页 |
| 2.2.1 国外文献综述 | 第20-22页 |
| 2.2.2 国内文献综述 | 第22-23页 |
| 2.2.3 文献评述 | 第23页 |
| 2.3 风险传染效应 | 第23-27页 |
| 2.3.1 国外研究综述 | 第24-25页 |
| 2.3.2 国内研究综述 | 第25-26页 |
| 2.3.3 文献评述 | 第26-27页 |
| 第三章 期货延长交易对现货市场收益率的影响 | 第27-39页 |
| 3.1 引言 | 第27-28页 |
| 3.2 研究假设 | 第28页 |
| 3.3 EGARCH模型 | 第28-29页 |
| 3.4 数据说明 | 第29-31页 |
| 3.5 实证结果及分析 | 第31-38页 |
| 3.5.1 描述性统计 | 第31-35页 |
| 3.5.2 均值方程回归结果 | 第35-36页 |
| 3.5.3 方差方程回归结果 | 第36-38页 |
| 3.6 本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 期货延长交易对期现市场价格引导与动态相关的影响 | 第39-57页 |
| 4.1 引言 | 第39-41页 |
| 4.2 研究假设 | 第41-42页 |
| 4.3 实证研究设计 | 第42-44页 |
| 4.3.1 VAR模型 | 第42-43页 |
| 4.3.2 DCC-GARCH模型 | 第43-44页 |
| 4.4 数据说明 | 第44-47页 |
| 4.5 实证结果及分析 | 第47-55页 |
| 4.5.1 VAR结果分析 | 第47-50页 |
| 4.5.2 DCC-GARCH模型结果分析 | 第50-55页 |
| 4.6 本章小结 | 第55-57页 |
| 第五章 期货延长交易对现货市场极端风险的影响 | 第57-66页 |
| 5.1 引言 | 第57页 |
| 5.2 模型与方法 | 第57-59页 |
| 5.3 数据说明 | 第59-60页 |
| 5.4 实证结果与分析 | 第60-65页 |
| 5.5 本章小结 | 第65-66页 |
| 第六章 总结与展望 | 第66-69页 |
| 6.1 全文总结与创新点 | 第66-67页 |
| 6.2 研究不足与展望 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |