| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第10-15页 |
| 1.1 选题背景及动因 | 第10-11页 |
| 1.2 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3 本文贡献 | 第12-13页 |
| 1.4 结构安排 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-20页 |
| 2.1 波动率估计 | 第15-16页 |
| 2.2 跳跃检验 | 第16-17页 |
| 2.3 共跳识别与跳跃强度 | 第17-18页 |
| 2.4 HAR模型的拓展 | 第18-20页 |
| 第三章 模型与方法 | 第20-31页 |
| 3.1 BNS单跳检验 | 第20-22页 |
| 3.2 BLT共跳检验 | 第22-25页 |
| 3.2.1 日内效应与WSD修正因子 | 第23-25页 |
| 3.3 基于Hawkes过程对跳跃强度建模 | 第25-26页 |
| 3.4 基于异质性自回归模型(HAR)的波动率的估计与预测 | 第26-28页 |
| 3.5 基于SPA检验的模型优劣比较 | 第28-31页 |
| 第四章 实证分析 | 第31-57页 |
| 4.0 数据选取 | 第31页 |
| 4.1 波动率信号图 | 第31-32页 |
| 4.2 描述性统计 | 第32-34页 |
| 4.3 沪深300指数单跳检验 | 第34-36页 |
| 4.4 成分股间的共跳检验 | 第36-40页 |
| 4.4.1 U型模式 | 第36-37页 |
| 4.4.2 BLT共跳检验 | 第37-40页 |
| 4.5 利用Hawkes过程对跳跃强度建模 | 第40-42页 |
| 4.6 基于HAR模型的拓展对波动率进行估计 | 第42-53页 |
| 4.6.1 描述性统计 | 第42-44页 |
| 4.6.2 样本内估计 | 第44-51页 |
| 4.6.3 样本外预测 | 第51-53页 |
| 4.7 基于SPA检验的模型比较 | 第53-57页 |
| 第五章 结论与展望 | 第57-59页 |
| 5.1 研究结论 | 第57-58页 |
| 5.2 不足与展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62页 |