| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 研究的目的与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 商业银行操作风险及其风险管理相关文献概述 | 第10-16页 |
| 1.2.1 国际相关研究概述 | 第10-13页 |
| 1.2.2 国内相关研究概述 | 第13-15页 |
| 1.2.3 相关研究评述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 研究内容及框架 | 第17-18页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第17页 |
| 1.4.2 研究框架 | 第17-18页 |
| 1.5 研究创新点 | 第18-20页 |
| 第二章 商业银行操作风险及其风险管理理论综述 | 第20-39页 |
| 2.1 操作风险相关理论概述 | 第20-31页 |
| 2.1.1 操作风险的概念内涵 | 第20-22页 |
| 2.1.2 操作风险的分类 | 第22-25页 |
| 2.1.3 操作风险的度量 | 第25-29页 |
| 2.1.4 操作风险管理原则 | 第29-31页 |
| 2.2 操作风险管理的经济学理论综述 | 第31-36页 |
| 2.2.1 内部控制理论 | 第31-34页 |
| 2.2.2 公司治理理论 | 第34-36页 |
| 2.3 有关操作风险的全面风险管理论 | 第36-37页 |
| 2.3.1 全面风险管理的概念阐释 | 第36-37页 |
| 2.3.2 商业银行操作风险管理与全面风险管理 | 第37页 |
| 2.4 小结 | 第37-39页 |
| 第三章 我国商业银行操作风险管理现状分析 | 第39-47页 |
| 3.1 我国商业银行操作风险管理发展历程 | 第39-41页 |
| 3.1.1 商业银行操作风险管理发展历程 | 第39-40页 |
| 3.1.2 我国商业银行操作风险管理的引入与发展 | 第40-41页 |
| 3.2 我国商业银行操作风险管理现状评述 | 第41-44页 |
| 3.2.1 现阶段我国商业银行操作风险特点 | 第41-42页 |
| 3.2.2 我国商业银行操作风险管理的特点及原因分析 | 第42-44页 |
| 3.3 国际主要银行操作风险管理经验启示 | 第44-46页 |
| 3.3.1 国际主要银行操作风险管理总体情况 | 第44-45页 |
| 3.3.2 国际主要银行操作风险管理经验启示 | 第45-46页 |
| 3.4 加快发展我国商业银行操作风险管理意义 | 第46-47页 |
| 第四章 基于VaR的我国商业银行操作风险实证分析 | 第47-59页 |
| 4.1 VaR的基本原理 | 第47-49页 |
| 4.1.1 VaR的数学表述 | 第47-48页 |
| 4.1.2 VaR的参数选择 | 第48-49页 |
| 4.1.3 操作风险VaR模型 | 第49页 |
| 4.2 我国商业银行操作风险度量实证分析 | 第49-59页 |
| 4.2.1 模型的选择 | 第49-50页 |
| 4.2.2 变量选取及数据说明 | 第50-53页 |
| 4.2.3 模型的建立 | 第53-54页 |
| 4.2.4 实证分析结果 | 第54-57页 |
| 4.2.5 小结 | 第57-59页 |
| 第五章 完善我国商业银行操作风险管理对策建议 | 第59-64页 |
| 5.1 完善商业银行操作风险内部管理体系 | 第59-62页 |
| 5.1.1 建立完善的操作风险管理组织体系 | 第59-60页 |
| 5.1.2 建立有效的操作风险管理流程 | 第60-61页 |
| 5.1.3 培育良好的操作风险管理文化 | 第61-62页 |
| 5.2 健全商业银行操作风险的外部监管机制 | 第62-64页 |
| 5.2.1 完善商业银行操作风险外部监管机制 | 第62页 |
| 5.2.2 强化商业银行操作风险外部市场机制 | 第62-63页 |
| 5.2.3 健全银行外部审计和行业自律 | 第63-64页 |
| 总结与展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 硕士期间科研成果 | 第71页 |